可违约债券相关论文
对于模糊厌恶型保险公司,在可违约金融市场中,考虑其比例再保险—投资问题。假设在任意时刻保险公司可购买比例再保险和投资无风险......
通常情况下,违约风险的构造主要考虑的是可违约债券的价值,且违约一般是单方面的行为.本文对远期开始期权给出了一个违约风险的理......
本文主要研究了考虑违约风险的兼顾保险公司与再保险公司共同利益的最优投资与再保险问题.假设索赔过程由带漂移的几何布朗运动描......
信用风险指由债务人信用变化而引起其债务市值减少的风险，一般由违约风险和利差风险组成。90年代以后，金融机构资产状况日益多样化,......
本文主要针对信用及信用风险发展做了一些研究。文章第一部分研究了信用的内涵和历史发展,首先介绍了信用的定义、组成信用的基本......
当前债券市场上债券种类繁多，但除国债以外其他实体发行的债券或多或少都含有违约风险因素。由于我国征信体系尚处于初步建设阶段，信......
本文利用传染模型研究了可违约债券和含有对手风险的信用违约互换的定价。我们在约化模型中引入具有违约相关性的传染模型,该模型......
本文主要讨论了高风险债券的违约风险是如何改变投资者的资产分配的。投资者的资产组合包括无风险债券、股票和可违约零息债券。当......
讨论了资产价格在宏观经济以及金融等因素影响下,含有可违约风险债券的连续时间风险敏感度投资决策问题,运用随机控制与随机分析理......
在Black—Scholes框架下，运用偏微分方程（PDE）的方法，给出了一类随机利率基于Vasicek模型且信息不完全时的风险债券的定价公式，并对公式......
在违约强度为随机过程、违约强度与利率相关、以及无风险债券市值回收的条件下,构造了可违约债券的期限结构模型,给出了可违约债券......
将VaR方法引入到可违约债券定价模型中,发现当可违约债券的在险价值超过确定的边界时,债券发生违约。本文分析了违约边界可能形式,......
本文利用传染模型研究了可违约债券和含有对手风险的信用违约互换的定价.我们在约化模型中引入具有违约相关性的传染模型,该模型假......
本文在结构化模型的框架下,运用远期鞅方法推导了随机利率时不完全信息的风险债券的定价公式,并分析了公式里的五项重要指标对风险......
在违约强度为随机过程、违约强度与利率相关、以及无风险债券市值回收的条件下,构造了可违约债券的期限结构模型,给出了可违约债券......
金融衍生品定价和金融风险管理是金融数学、金融工程主要领域,信用风险是金融风险的一个重要部分,这里我们讨论的是信用风险定价问......
本论文首先通过引入遗传算法对扩展Nelson-Siegel模型进行估计以改进其拟合精度,并基于上证所国债数据验证了其相对于基于三次样条......
我们假定无违约风险的瞬时远期利率满足不带跳的HJM模型，引入正有界的F-可料的违约强度过程并介绍了域流扩张的相关结论。在上述假......
随着金融市场的不断发展，信用在市场经济中的影响日益深远，信用风险特别是可违约风险的研究已成为现在金融研究领域的一个热点。特别......
本文中,我们考虑可违约市场下的最优投资组合问题,该市场中的经济机制由非高斯OU过程驱使转换,即市场系数依赖于市场机制,而投资者......
2008年金融危机以来,风险管理已越来越受到监管机构和各类金融机构的重视,信用风险便是其中的一个重要的话题,关于信用风险的研究......
普通的可违约债券价格模型通常假定标的资产的波动是固定的或者有一个确定的公式,但是实际研究早已推翻了这类模型,同时证明了标的......
本文在违约强度为随机过程、违约强度与利率相关、以及无风险债券市值回收的条件下,构造了可违约债券的期限结构的离散模型.本文构......
根据实证文献对信用价差之谜的解答，构建了考虑流动性风险影响的可违约债券定价模型，分离了信用价差中所包含的违约风险与流动性风险......
该文研究了一个同时具有模型不确定性和违约风险的随机最优投资组合问题.假设在金融市场中包含三种资产：银行账户（无风险资产）,股票资......
在金融市场中,利率是许多业务的基准,如资产定价、产品设计、风险管理和投机等。它作为中央银行实现货币政策的重要工具,用于调整......
本文构建可违约债券利率期限结构的贝叶斯分层模型,通过采用Dirichlet多层先验分布和联合估计思路,获得了不同信用级别下的收益曲......
利率期限结构反映了时间因素对利率的影响,也即在当前条件下市场对未来利率的预期,是整个金融体系的基准和参照系,故利率期限结构......
可转换债券是一种介于股票和债券之间的混合证券,同时面临信用风险、利率风险和股票风险,对其定价较为困难.基于Duffie和S ingleto......
在Du ffie-S ing leton定价模型的基础上,构造了流动性风险影响下的可违约债券定价模型,其中流动性因素的风险中性过程具备均值回......
随着我国公司债券、商业票据等市场的快速发展，重点研究可违约债券的定价是投资活动实践以及政府管理工作的客观要求，也是现有理论成......
由前人对随机波动率模型的研究得到启发,本文主要研究多尺度违约强度模型下的可违约债券定价方法。由于可违约债券的定价涉及利率......
在随机违约强度与随机利率相关及其在无风险债券市值回收（或面值回收）的条件下，利用△对冲和无套利原理构造了可违约公司债券的定价模......
本文在Duffie-Singleton的简约化框架内构造了流动性风险影响下的可违约债券定价模型。模型通过假设市场利率与违约过程的独立,推......
在假设标的资产价格的波动率是一个快速均值回复OU过程的函数的条件下,导出相应的可违约债券价格公式所应满足的偏微分方程,并利用......
可违约债券定价模型在金融衍生品盛行的现今已大量存在。首先,假定利率和违约强度服从CIR过程,该过程可以捕捉到不确定过程的均值......
