本文主要在微观层面上分析了再保险研究中一个突出的问题：再保险最优化。从原保险人利用再保险转移风险的目的出发，本文集中讨论了均值方差原理、效用原理及夏普比率(风险收益比率)下的再保险最优化模型，三种原理的含义、基本思想及所适用的条件。 目前，我国已加入世界贸易组织(WTO)，距离再保险市场的完全开放仅有几年的时间。在这样的背景下，特别是在保险还远远滞后于西方发达国家的情况下，再保险的经营，尤其是科学的分保安排显得至关重要。它关系到再保险功能的有效发挥，关系到保险业的健康发展，关系到中国再保险业的国际核心竞争力。 全文共分四个部分 第一章是绪论，介绍了选题背景及意义，引出再保险最优化的问题，概述了再保险最优化方法，阐述了研究的主要内容与结构安排。第二章讨论了均值方差原理下的再保险最优化模型及其适用条件，针对停止损失再保险，得出个体模型与集合模型下的最优结论。第三章讨论了效用理论下的再保险最优化模型及适用条件，并讨论了最优策略的性质。第四章讨论了夏普比率下的再保险最优化模型及其适用条件，推出了更一般的模型。 本文的创新主要体现在下面两个方面： 1．对所收集到的资料进行系统的归纳和整理，提出了再保险最优化的定义，总结了再保险最优化的思想方法。 2．在夏普比率下的再保险最优化模型的讨论中，依据基本的优化思想，采用定量与定性分析相结合的方法，得出保险风险组合与财务风险组合下的最优化结论。