均值方差相关论文
校园供水智能管理系统是提高园区服务和管理水平的重要工具.文章根据某校区所有水表四季度用水量数据与水表层级关系,运用Excel软......
由于估计误差的存在,均值方差投资策略的样本外表现并不尽如人意,与此同时,等权重投资策略由于没有估计误差和良好的样本外表现而......
在均值方差准则下研究了保险组合的时间一致投资策略.假定风险资产价格服从不变弹性方差(CEV)模型,保险盈余过程为扩散近似模型.考......
基于现实市场中缺乏均值方差有效组合这个事实，我们提出了一个以非均值方差有效的市场组合的收益作为定价因子的定价模型，其回归形式......
在无风险资产和有风险证券的离散时间资产定价问题中,常用包含相关的随机成分和非随机成分的增量过程模型来表示.受此启发,文章提......
DDoS攻击是一种攻击者控制大量的攻击机器，并向这些机器发出开始DoS攻击指令的分布式攻击方式。在最新的互联网安全报告中DDoS攻击......
假设投资者在金融市场中可投资一个无风险资产,一个市场指数和一对存在定价误差的股票,其中股票具有满足均值回复过程的随机风险溢......
近些年来,随着我国保险业的快速发展,保险资产管理公司也逐渐成为了资产管理行业的重要力量。从大类资产配置的角度来看,FOF产品无......
考虑了基于土体随机场理论的土的相关距离,去除取样子样相互不独立的影响,对钻孔灌注桩实测成孔曲线进行了统计分析.采用Gmbbs方法......
为了提高语音识别系统的鲁棒性,本文提出了一种特征参数规整的优化算法.整个算法由环境选择、MFCC差分扩展、均值方差规整(Meanand......
车辆检测是智能交通系统中的关键技术之一.本文针对车辆检测,利用数字图像处理技术,在背景帧差基础上提出了均值方差状态分析法,该......
应用非线性规划方法研究了均值方差有效组合证券的精确边界轨迹，推出了Ｎ种风险证券的有效均值方差组合Ｗ＜，ｇ＞、Ｗ＜，ｔ＞、Ｗ＜，ｄ＞及Ｗ＜’＊＞的数学表达式，存在无风......
该文用非线性随机振动的理论讨论了油气悬挂车辆被简化为二自由度时的响应问题，给出了响应均值方差的计算公式。该文得出了在零均值......
新中国的证券市场是在邓小平理论指导下发展起来的。实行社会主义市场经济，必然会有证券市场。我国证券市场的正式建立以1990年12月......
本文研究的是带生命周期的家庭资产配置模型。 本文首先阐明了家庭资产配置的动机及作用，随后在余年分析法下对家庭最优消费建立......
保险公司在做再保险决策时需要选择最优的再保险,而选择最优的再保险主要包括两方面工作:一方面是选择再保险的形式,另一方面是确......
近年来,随着保险行业迅猛发展,保险公司通过对盈余进行投资,从金融投资中获取利益来提高自己的赔付能力,同时为了规避自身赔付的风......
本文将考虑一类均值方差分布鲁棒优化模型，其中的分布集合由随机变量一阶和二阶矩的上界定义.利用Lagrange对偶定理，我们证明这类分......
近些年，为对抗全球金融危机、尽快实现经济复苏，各国纷纷推出经济刺激计划。这些计划一方面确实起到了刺激经济的作用，另一方面也带来......
按照投资组合理论,一个投资组合包含的不相关的资产越多,其有效性就越高,从而降低风险或增强回报。采用了正确的资产配置策略,能轻......
发源于1950年代的现代投资组合理论,并未由其创始者Markowitz(1952)所期盼在投资实务发挥功能。其中原因是均值方差最优化投资组合......
均值方差效用函数是常见的效用函数之一,在该种效用函数下投资者的决策目标是均值方差效用最大化,因此这篇文章考虑具有均值方差效......
本文对中美著名射箭运动员的技术动作的时间分阶段进行了测试,对所测数据进行了统计处理。结果表明:美国选手时间节奏快、箭与箭......
基于minimax规则的证券组合选择理论的基础上，对证券组合的几种情形建立了模型，并进行了理论分析。给出了证券组合的选择模型以及模......
介绍均值方差资产组合选择模型的一种以逆矩阵为基础的算法。在微机上运行Delphi程序的实验结果表明：由上海和深圳股市1072支股票70......
为了将主成分追踪（PCP）的方法应用在工业系统过程监测中,提出一种基于均值方差的过程监测统计量。首先将标准化后的训练以及测试数据......
研究了连续时间动态均值一方差投资组合选择问题．假设风险资产价格服从跳跃一扩散过程且具有卖空约束．投资者的目标是在给定期望终止......
供应链的风险测度是对供应链中不确定因素造成的损失进行量化。对供应链的风险测度方法:均值方差、风险价值、条件风险价值进行了......
本文给出了ＭＶ模型最优解中出现负分量的一个充分条件的ＭＶ模型出现“多反而少”现象的充要条件及相应的证明。......
将均值方差资产组合选择问题视作一个双目标规划，并引入凸借款成本。利用线性加权法构造一个单目标凸规划，然后用序列二次规划法求解......
本文研究了渠道权力结构和参与者的风险规避态度对闭环供应链差异定价机制的影响。假设制造商为风险中性者而零售商是风险规避者,......
文章摘要：在上一篇文章中，给大家介绍了一种基于马克维茨的均值方差理论延伸得到的Modern asset allocation模型（简称MAA模型），通过实证......
经济社会的高速发展对企业应对全面风险的能力提出了更高的要求,主要体现在决策者面对各种风险因素时的决策能力。面对实际问题,作......
在我国金融市场日益完善的今天,以及在老龄化社会的到来之下,居民拥有强烈的意愿积蓄财富以便用于未来的消费支出。在当下与遥远的......
如何在金融市场上获得高收益、低风险的投资策略是现代投资组合理论研究的重点。国内外学者在概率论的基础上以Markowitz均值-方差......
资本最优分配是这些年来风险管理中热点关注的问题之一.资本分配就是将公司的资金在不同来源之间进行组合,在不同的业务上进行分配......
人民币的贬值、通货膨胀的加剧、利率的降低以及各种不确定因素的存在,使得投资得到越来越多的人重视。最优投资组合的研究在金融......
针对由一个风险厌恶型制造商和一个风险厌恶型零售商组成的二级供应链,分别建立了低碳减排约束下零售商为主导者和制造商为主导者......
有效管理体制是我国外汇储备管理体制改革的方向,可从目标、含义、内容、路径等维度进行分析。规模的有效管理强调外汇储备"量"的......
肉牛产业是我国畜牧产业的重要组成部分,中国在改革开放到加入WTO后,随着经济的发展人们生活水平提高,人民对牛肉及牛肉制品从量到......
文章针对总风险超过一定阈值的资本配置问题,在传统资本分配准则的基础上,研究了一种加权的尾部均值方差原则.......
为解决属性值和属性权重都是三角模糊数时的多属性决策问题,采用等价转换的思路将属性值和属性权重的三角模糊数转换成同异型二元......
事件的不确定性主要有两种不同的表现形式:一种是具有某一概率的事件状态的不确定性,即通常所说的随机性;另一种是事件概率的不确......
近年来以风险平价为代表的基于风险的配置模型广为流行,这些模型的一大特点是放弃回报信息。而以均值方差模型代表的基于回报的配......
