保险是一种商业行为.首先,投保人先根据保险合同的约定,向保险人(保险公司)支付保险费,目的是为了保障合约中约定的事故所可能造成的财产损失.保险费是通过建立保险基金这一手段来补偿损失.通常在保险保费和保额的计算中,我们假定利率为确定利率.但在实际生活中的保险,尤其是寿险,是一个长期的过程,相应的利率情况,通常受国家宏观政策例如货币政策财政政策以及市场波动的影响,不是一个确定值.因此,固定利率和随机利率是有一定差异的.随着社会竞争激烈,保险公司数量逐渐增加,利率风险度量与管理越来越重要,因此随机利率的研究是寿险中一个重要的课题.2006年,武汉大学徐俊[17]已经写过,在连续条件下,Wiener过程和齐次泊松过程组成的双随机模型,我在此基础上进行了推广,考虑到齐次泊松过程的均值不能随时间进行变化这一局限性,这里我选择了非齐次泊松过程,利用非齐次泊松过程来描述.第一章绪论主要介绍了背景知识和研究目的.第二章第三章介绍相关符号.第四章计算布朗运动和非齐次泊松模型下生存年金的一阶矩和二阶矩.最后计算该随机利率模型下的特殊年金和损失变量.