【摘 要】
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随着我国商业银行竞争环境的日趋激烈和监管力度的逐渐加大,风险已成为影响商业银行经营绩效的重要因素。以往绩效评价未将银行可能承担的风险纳入评价体系,然而,商业银行风险承
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随着我国商业银行竞争环境的日趋激烈和监管力度的逐渐加大,风险已成为影响商业银行经营绩效的重要因素。以往绩效评价未将银行可能承担的风险纳入评价体系,然而,商业银行风险承担能力在很大程度上决定着商业银行经营绩效水平,因此,引入并改进适合我国商业银行的绩效风险调整方法显得尤为重要。本文通过对目前国际先进的风险调整绩效的RAROC模型进行研究、改进,选取五家上市银行对其经风险调整的绩效进行实证分析,使商业银行绩效评价方法及其相应结果在经过风险调整后更具科学性。
本文在商业银行绩效评价理论与实践的相关研究基础上,结合RAROC模型的基本原理和国际先进的风险度量技术,运用理论研究与实际经验相结合的方法,将EVA理论和VaR风险度量技术引入RAROC模型,构建了适合我国商业银行风险调整绩效的评价模型。继而选取样本银行相关数据带入模型得出实证研究结果并通过与传统指标的对比分析,得出模型的优劣势及实证研究结论。
通过上述分析本文得出如下结论:首先,RAROC模型不仅能够很好的评价银行整体的风险绩效,并且能够对各业务条线进行独立评价,从而提高商业银行发现风险、调整业务和资本配置的速度及准确性。其次,通过对样本银行相关结果的横纵对比分析,发现我国商业银行经风险调整后的绩效普遍偏低,表明我国商业银行驾驭风险获取收益的能力和风险管理水平仍有待提高。
论文最后,针对结论提出相关政策建议并就进一步研究的方向做了简要的讨论。
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