市场经济持续发展,导致我国经济发展受到股票市场波动力度的影响愈来愈明显,所以需要给予股票市场的波动性高度的关注。在本研究课题中,首先会对影响股票市场出现波动的主要因素、股票市场波动对国家经济发展所带来的影响、当前国家对该现象的研究发展现状、评估中普遍应用的相关理论与方法进行深入阐述与分析。接下里,本文会对随机波动模型(SV)、ARCH族模型和ARCH模型等展开仔细推导与深入分析,基于此而了解不同模型在股票市场波动性方面所具有的优势与劣势,最后本文确定采用由马尔科夫链蒙特卡洛即MCMC模拟应用的贝叶斯分析法,针对我国股票市场的波动性进行科学的分析与研究,这种基于动态随机性的波动模型的设计,能够在参数设定和波动性序列的选择上进行较精准的预测。在本研究课题中,对ARCH类模型进行客观而深入的比较,在此基础上模拟并实验我国股票市场上的真实数据,根据获取信息对股票市场波动性和异方差之间所具有的联系进行了全面分析。