研究目的本文的主要目的为，采用E-G恩格尔-格兰杰检验，确定阿尔及利亚总进口需求及其决定因素之间长期关系的存在性，实际收入以及相对进口价格。方法论本研究旨在使用协整关系以及两种误差校正技术来评估阿尔及利亚长短期进口需求弹性。进口需求函数估值在国际贸易文献中得到广泛关注，与传统进口需求参数相比，最终需求变量（实际国内生产总值）进一步分解为民间消费，政府消费，出口物品支出以及国内总投资。其他决定因素为相对价格和外汇。本研究以阿尔及利亚为例，采用协整方法，检验进口决定因素。采用由约翰逊(1988,1991)和约翰逊-约瑟里斯(1990,1992and1994)研发的协整检验，调查阿尔及利亚进口总量以及支出总量主要宏观经济部分（GDP总支出）的长期关系，相对进口价格以及外汇汇率。研究结果进口需求和实际收入，总准备金之间呈正相关关系。另一方面，进口需求，进口相对价格和国内价格和政府消费长短期内呈负相关关系。1.简介本文试图分析阿尔及利亚进口总需求。采用了误差校正（恩格尔-格兰杰误差校正模型）协整分析，对适合阿尔及利亚数据的表现作对比分析。协整分析的概念在恩格尔和格兰杰完成论文(1987)后，由格兰杰(1981)定义，是现代系列计量经济学的基石。虽然萨根（1964）以及戴维逊、亨利、熙巴和伊欧（1978）曾隐晦的采用过，本文旨在通过时间序列的几个简单例子，探讨如何通过采用协整分析解决简单的经济问题。恩格尔-格兰杰（1987）（EG）基于残差的检验，(1990)约翰逊(JJ)检验最大相似估值多变量，由误差校正模型（ECM）进行短期关系评估，以考察阿尔及利亚进口需求的动态行为。本文的研究结果有助于拟定阿尔及利亚的国际贸易政策。经验结果表明进口总量倾向于收入弹性及价格弹性，此外，结果证明恩格尔—格兰杰检验方法事后预测误差最小，优于其他数模。1.1.问题陈述本文旨在对阿尔及利亚进口需求协整时间序列进行分析，讨论与之相关的一个非常简单的经济问题，协整关系如何能有所帮助？提供了存在该现象的数学及统计模型。1.2.研究假设如果两个非平稳时间序列趋向同时移动，他们将形成协整关系。但是他们的差异为静止差异，并在时间序列有关文献的晦涩术语中，记为每个序列的“一级整合”I (1)。如果这两个非平稳时间序列同时移动，则认为他们协整。经济学理论认为他们应当通过套利关联，但这并非万无一失，所以我们进行统计检验。检验过程非常简单。用最小二乘法回归一个一级整合变量到另一个一级整合变量上，然后采用增广迪克富勒（ADF）单位根检验法，检验非平稳残差。如果序列协整，则单位根检验统计量在统计学上意义重大。虚无假设认为，残差非平稳。与此相反则残差平稳，序列协整。1.3.研究结构本文结构如下；第二章为计量模型及其理论基础，第三章详细探讨分析协整中使用的计量经济学规程，第四章给出实证结果，第五章总结评价研究结果。1.4.文献综述杜塔和艾哈迈德（1999）抽取1974至1994年间的季度数据，通过恩格尔-格兰杰检测法（1987）以及约翰逊的多变量统计对孟加拉国的总进口需求函数估值。研究发现，孟加拉国的总进口需求及其决定因素，实际进口价格，实际国内生产总值(GDP)以及实际外汇储备协整。按照恩格尔-格兰杰检测法（1987）得出的解释变量的长期弹性预计为–0.52（对比相对价格），1.63(对比实际GDP)，–0.10（对比实际外汇储备，但是10%不显著）。名义变量曾被引入以反映自由化政策，但是最终该概念被认为无足轻重。阿夫扎尔（2001）抽取1960至1999年间的年度数据，通过OLS和TSLS方法对巴基斯坦的进口总需求函数进行了估值。他的研究结果显示价格协同和收入协同符合预期，但是价格协同不显著。唐和奈尔（2002）通过边界检验法(Pesaran et al.,1996)，再次研究了马来西亚的总进口需求行为。唐和阿里阿斯（2000）使用1970-1998年间的年度数据进行研究，边界检验结果显示进口量，实际收入和相对价格三者协整。预期收入及价格弹性估值分别为1.5和-1.3。弹性估值参数与唐和阿里阿斯（2000）的参数一致。但是，唐和阿里阿斯（2000）基于不显著的误差校正(see Kremers et al.,1992)发现进口量，实际收入和相对价格并不协整。辛哈（1997）通过约翰逊的多变量规程研究发现了1953-1990年间泰国进口总需求函数中的一个与共整合载体。研究显示，泰国的总进口需求为价格刚性（-0.77)，交叉价格刚性(0.3)，然而收入高度弹性(2.15)。瑞吉儿，柯夏尔和荣格（2000）抽取1968-1997年间的年度序列数据，通过单位根检验法以及JJ检验多变量协整分析，对尼泊尔的进口总需求函数进行估值。结果显示实际进口，实际收入，进口价格指数以及国内价格指数不平稳，但是协整。部分平差调整机制显示尼泊尔进口的自有价格及交叉价格在长短期内均无弹性。尼泊尔进口需求在长期内富有收入弹性（2.13）。唐（2002）研究了印度的总进口需求行为，通过约翰逊多变量协整分析，抽取1970-1999年间的年度数据，发现进口量、实际收入以及相对价格协整。预期收入及价格弹性分别为1.4和-0.34。1.4.方法论为检验上述假设讨论，本文使用恩格尔-格兰杰（1987）检验法本文检验了假定时间序列是否为一级整合，这也是进行进一步检验的充分必要条件。为此，本文使用了标准增广迪克富勒ADF单位根检验。首先，在截距和趋向存在于回归内的情况下检测单位根，然后检测只存在截距的情况，最后检测无截距和趋向的情况。如果无法推倒虚无假设单位根检验，本文将用ADF单位根检验原始时间序列的一次差。在这过程中，本文应当已经可以反驳虚无假设单位根检验，以得出结论，（进口自然对数、GDP自然对数、相对价格自然对数、总储备金自然对数、汇率自然对数）的原始时间序列为一级整合。预估长期关系，即：方程式(1) and (2)回归，保存回归残差。再次使用标准的ADF单位根检验法检验残差是否平稳。步骤如前步骤（1）。如果本文能驳斥单位根的虚无假设，那么就可以得出结论(1)和(2)的变量分别协整CI序列（1.1）。如果本文得出(1)和(2)的协整关系，估计误差校正模型（ECM），则可以说阿尔及利亚进口总需求及其关键因素有平衡关系。1.5.阿尔及利亚理论进口总需求为时间t内的进口需求量,为实际GDP、实际汇率,为总储备金,即进口价格指数与国内价格水平的比值。上述方程式包含常数项的概念,因为即使其他变量为零,仍有进口存在,为干扰项及正态分布残差,是残余项,表示进口也受其他本模型未包括的变量影响。“1n"为自然对数形式,出于统计学原因,如避免异方差性,我们以自然对数推变量。变量为对数形式时,预估弹性,系数应如下：Mt=f(Yt,RFERt,RTRt,RPt) InMt=b0+b1In Yt+b2In ERt+b3In TRt+b4In RPt+et b1>0,b2<0,b3>0and b4<0.2.数据源和方法论原始数据取自国际货币基金组织、国际金融统计学(2012)、世界银行国家统计数据、以及经合组织国民收入数据文献(2012)。进口需求量为名义进口及消费者物价指数(2000=100)减去服务的差额。相对进口价格变量为进口价格和国内价格(GDP平减指数)的比值,总储备金经CPI(2000=100)平减,以及实际有效汇率指数(2005)2.1.单位根我们首先需要检查序列平稳性。本文通过多个单位根检验来检测序列平稳性，采用ADF（1981）检验法检测。2.2.恩格尔-格兰杰面板数据恩格尔格兰杰检测未能找到预期回归关系协整的证据。恩格尔格兰杰检测的复杂性为残差序列为预测情况并非已产生，所以无法使用传统的单位根检验标准渐进分布。2.2.评估VEC模型参数一旦协整关系确定，剩下的VEC模型协整可由通常的最小二乘法得出。例如，选型规程已证实了q=1滞后于VEC (q)，我们希望证实。2.3.模拟及预测一旦得出数模协整，则可以模拟潜在的数据生成规程。例如，后述代码生成为40年限，单纯ADF检验（表1）预测路径。3.实证结果及讨论3.1. ADF检验各序列并未驳斥单位根虚无假设，因此各序列均在非平稳水平。我们对这些序列的一次差做同样的检测发现他们平稳。根据ADF检验，所有变量水平不平稳。我们做数据差值，再次用检验（ADF表）。3.2.EG/JJ检验研究发现进口总量收入弹性，协整估值为0.52，价格刚性（-0.85），收入和价格弹性估值符合戈德斯坦-卡恩的范围，典型价格弹性[-0.50,-1.0]，典型收入弹性[1.0,2.0],JJ检验现确认长短期均为协整，进入到恩格尔格兰杰检验第二步骤。3.3.恩格尔格兰杰/ECM检验一套变量协整，则存在有效ECM数据表现，误差校正项（-0.87）的预估协整为5%，在统计学上显著，并且显示负值。这说明变量方程式（01）的长期平衡关系的有效性。预估协整值（-0.87）显示该体系以每年87%校正其先前的不均衡。4.结语4.1.模型检验实际收入弹性正值反映长期内实际收入及进口需求的正相关关系。另外我们可以说，实际收入增加则同期进口需求增加，反之亦成立。进口需求弹性的大小反映其刚性趋势，即大多数进口物品可被看做为必需品。另外很重要的一点是，各种变量的短期弹性均不显著，少于长期弹性。残差检验结果显示并无序列关联ARCH效应。4.2.经济学结果以及解释经济学理论协整关系指出通过长期平衡关系，可以改进模型，进口国家的收入和相对价格是该国进口的重要决定因素。实证结果显示，模型中的多数变量在统计学中显著，与需求理论长短期均协整。但是，发现部分变量与需求理论略微不协整。大多数案例中对这种概率都有解释，平稳的进口需求函数是任何国家经济中有效的国际贸易政策的反映。5.结论本文的主要研究目标为评估阿尔及利亚进口需求函数的主要参数。对政策决策层很重要的一点是，理解进口如何随着变化的经济形势做出反应，以推行有效的贸易政策。我们可以确信的是，贸易自由化中进口比出口的反应要迅速。虽然汇率机制可以提高阿尔及利亚贸易平衡，但汇率仍对进口相对价格有微弱影响。因此有必要更准确地预测进口需求，在世界经济蓬勃发展的形势下实现利益最大化。每个案例都有不同的解决方案，但是明智的政策有助于促进各个案例的顺利进行。有针对性的政策，例如灵活的出口激励结构，缩减贸易成本，通过公共出口促进机构推进多样化出口，均有助于实现阿尔及利亚进口的多样化。