本文首先介绍了金融物理学、复杂系统和简单的随机行走模型等相关内容。接下来则是描述复杂自适应系统的少数博弈模型和演化少数博弈模型,这两个模型的特点主要是:奇数个Agent为了竞争有限的资源,在两种行动中选择一种,并且进入少数方的获胜。在少数博弈模型中Agent获胜,得到奖励,但失利则不受到惩罚;我们把每胜出一次所获收益与每失利一次所受惩罚之比:即奖罚比设为R ,在演化的少数博弈模型中R≡1;在扩展的演化少数博弈模型中R则为一可变化的常数。在R =1和较大的R值条件下,经过足够多次的博弈,这类系统中的成员结构分布将呈现出自组织分离现象;而对于较小的R值呈现聚集态。在前人的研究成果基础之上,我们建立了可以描述真实金融市场的异质多组分复杂自适应系统模型。异质多组分复杂自适应系统模型与此前的模型有很多不同,主要是:首先,参与其中的Agent的数量不再要求一定为一奇数;其次,参与的Agent的数量是变化的;最后,参与的Agent的投资金额不再是某一常数,而是一个随机数。利用数值模拟方法,研究了异质多组分复杂自适应系统中Agent的动力学演化行为,揭示了其动力学演化的物理机制。通过对异质多组分复杂自适应系统的数值模拟结果分析,我们知道Agent与行动偏好有关的存活概率具有自组织分离现象;而与风险系数有关的存活概率和资产分布则具有很好的规律性的演化行为。通过对这些行为的讨论发现,所得结果都可以很好的解释真实的股票金融市场行为,并与其他作者的研究结果一致。