中国证券投资基金的风险管理研究

来源 :中国科学技术大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:guosuzhou
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近些年来,随着经济和金融的发展,我国证券投资基金也在不断的扩大,如何进行基金的风险管理越来越受人们的重视。本文以“证券投资基金的风险管理”为研究对象,从基金公司的角度出发,以基金的市场风险、基金的流动性、基金的道德风险为研究重点,对相关问题进行了深入的研究。   首先运用风险管理技术对基金的重要风险—市场风险进行分析,并以中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:590003)的数据进行实证研究,其次对流动性风险进行了实证研究。本文运用国际上盛行的风险管理技术,对投资基金风险进行了深入研究,在理论和实际上都有着一定的意义。最后分析了基金的道德风险,针对其中的基金经理“老鼠仓”行为,运用演化博弈理论进行分析,并对道德风险的防范提出合理性建议。
其他文献
1 关于煤炭统计数据 我国是世界最大煤炭生产国和消费国,目前产量和消费量约占世界的30%。由于总量如此巨大,准确的统计十分重要,1%的误差,数量就超过10 Mt。 由于煤炭产、销
伏正曦同志反映的问题很值得重视。建议各级党组织负责同志及农村党员干部认真一读,并把农村活动室问题列入议事日程,认真加以解决。 The issues reflected by Comrade FZ Z
通过对采煤机运行状态的灰色预测,提高了采煤机的使用可靠性 Through the gray prediction of the operating status of shearer, the reliability of the shearer is improv
新常态的经济背景下,中国经济进入新的经济发展阶段,市场竞争逐渐加剧,增效挑战日益升级,国家对国有企业的发展也提出了新目标和新要求,国有企业必须适应新的经济浪潮,调整战略助推发展来完成时代赋予的历史使命,而绩效考核作为国有企业战略的直接传达者,也势必要随着战略调整而做出改变,将国有企业的战略贯彻落实到具体工作当中。本文以新形势下国有企业的绩效考核体系调整为研究内容,以航天国有企业A集团的绩效考核体系
减少喷浆回弹及降低粉尘浓度研究综述刘洪斌(北京城建地铁地基工程有限责任公司北京100081)喷浆支护自七十年代被列为国家重点推广项目以来,广泛使用在开掘矿井巷道、地下铁道、公路隧
为了进一步提高公文质量和工作效率,克服文牍主义和官僚主义的作风,最近,省人民委员会办公厅对各级国家行政机关的文书处理工作进行了一次检查。从检查的材料中发现了一些看
柬埔寨民主柬埔寨国家主席团主席、政府总理乔森潘同志,柬埔寨人民代表大会常务委员会委员长农谢同志:在民主柬埔寨建国五周年的时候,我们代表中国政府和中国人民,向你们,并
韩国不仅是中国第一大入境客源国,也是河南的第一大入境客源国。文章在韩国出境旅游快速膨胀与中国入境旅游持续稳定发展的时代背景下,进一步深入细化到韩国入豫旅游流的时空
预算管理是现代企业的重要管理控制手段之一。在我国企业管理的实践中,原有的全面预算管理十分关注滞后的财务指标,往往不能准确表达企业的未来战略意图,导致预算管理本有功能的
一“全世界无产者,联合起来!”这一声呐喊,来自遥远的欧罗巴。在风雷激荡的莱茵河畔,一位叫马克思的留着大胡子的犹太人,用他那睿智深邃的蔚蓝色的眼睛,一边审视着“资本”