论文部分内容阅读
本文研究了带交易费和交易税的扩散扰动风险模型的最优分红问题.自从DeFinetti(1957)第一次提出分红策略后,分红策略问题逐渐成为数学精算领域内的重要研究课题,其焦点问题是研究各类风险模型的最优分红策略.本文主要研究了拟变差不等式的解与最优回归函数的关系,然后通过求解相关拟变差不等式的解给出当索赔为指数分布时的最优回归函数和最优分红策略.本文共分四章进行研究.第一章介绍了最优分红策略的历史背景及研究现状.第二章给出本文要研究的数学模型及几个重要的定义.第