信用风险是金融市场中最古老，也最重要的风险形式之一，它是现代银行业所面临的主要风险。自20世纪90年代以来，在全球范围内，各困银行都面临着不断增加的信用风险，信用风险的量化已成为今后若干年内风险研究领域最具挑战性的课题，论文全面系统地研究信用风险量化的理论和方法，试图通过这项研究对国内在信贷风险量化管理研究方面提供一些参考，促进我国商业银行在该研究实践领域缩短与国外的差距。 本文共分四部分。第一部分首先分析商业银行信贷风险量化研究的必要性，并对信贷风险量化的含义和量化的基本方法作详细地介绍。第二部分论述国际银行业信用风险量化的理论方法与实践，主要介绍了传统的和现代的量化方法，同时，还对比研究了《巴塞尔协议》与新协议有关信用风险量化的内容。第三部分较为全面地阐述了我国商业银行信贷风险量化的方法与实践，主要对我国商业银行目前信贷风险量化过程中的信用评级与贷款五级分类进行了分析研究。第四部分提出了完善我国商业银行信贷风险量化的思路，包括对目前的信用评级和贷款五级分类的改革思路和进一步制度创新与技术创新的思路。