本文从核心能力的角度出发研究商业银行核心能力与风险管理间的相互关系,目的在于探索有关商业银行风险管理的新思路及策略。按照商业银行核心能力与风险管理的研究综述——评价指标测度——关联模型——作用机理——策略建议的主线开展研究工作。总体上可分为5大部分。(1)绪论指出了本文的研究目的及研究意义,进行了研究综述,明确了研究的内容及方法。其中研究综述是重点,主要总结了国内外商业银行核心能力理论、风险管理理论及我国商业银行风险管理的研究现状。(2)商业银行核心能力及风险水平测度分别界定了商业银行核心能力及风险管理的涵义,明确了核心能力构成要素及风险因素,其中核心能力要素主要由内层的文化、制度、战略,中间层的组织、人员、技术,表层的金融产品、服务、经营规模及品牌构成,风险因素主要包括环境因素、行业因素、内部因素等。在分析构成要素的基础之上分别提出了核心能力及风险水平的评价指标体系。(3)商业银行核心能力与风险水平的关联模型根据各主要商业银行年报、网站、中国银行业监督管理委员会等主要信息来源,收集商业银行核心能力及风险水平的各评价指标基本数据,利用主成分分析方法得出了商业银行核心能力及风险水平排名的两组数据,并对这两组数据进行了相关性分析,得出了商业银行核心能力及风险水平的相关关系,并建立了二者之间的关联模型。(4)商业银行核心能力对风险管理水平的作用机理首先分析了商业银行核心能力与风险管理水平之间相互促进的协同提升关系。然后从文化、战略、制度等的理念软定向,及人员、技术、资产等的资源硬保障两个方面分析了商业银行核心能力对风险管理水平的作用方式。最后总结了商业银行核心能力对风险管理水平的作用模式。(5)基于核心能力的商业银行风险管理策略首先提出了基于核心能力的商业银行全方位、全流程、全员风险管理系统,然后根据中外商业银行在风险管理系统构建要素方面的差异,从文化、组织机构、制度、技术、人才队伍等几个方面提出了基于核心能力的中国商业银行风险管理的策略及措施。