经过十几年的飞速发展,量化交易渐渐成为专业投资者在全球金融市场上进行交易操作的主要方式。随着国内的金融市场工具不断创新并且全球金融一体化进程加快,量化交易开始为广大投资者所运用,在中国的金融市场逐步发展起来。本文以海龟交易法则的具体策略是通过构建唐奇安通道为技术基础,通过时间周期的设置,突破买入、新低卖出,该策略以曾经在美国期货市场取得惊人的回报,其交易策略后来被免费公之于众,其实是一种中长期的趋势跟踪的技术分析策略,海龟法则交易系统是全球最著名的量化模型之一,开发者是华尔街的商品投机交易者理查德·丹尼斯,时至今日依然得到全球量化交易者的追捧。本文通过海龟交易规则的交易思路应用在沪深300股指期货上,利用量化交易的云服务器执行交易策略的探究,对海龟交易法则进行深入探讨,论证其合理性,构建量化模型,利用程序化进行操作交易,通过对历史数据的后验,并且通过蒙特卡洛模拟VAR测试,分析量化交易所存在的一系列的问题,从而提出使用模型所需要注意的问题,展望量化投资未来发展,人工智能加上移动互联网的运用,有利于促进我国金融业的有序多层次的发展。