流动性风险是商业银行运营过程中最基本的风险之一,也是破坏性最大的风险,但其一直没有得到足够重视。直到次贷危机爆发,美国诸多银行因流动性不足而被注资、被并购甚至相继倒闭,商业银行流动性风险才逐步引起了巴塞尔委员会、各国监管机构、商业银行以及学术界的高度关注。我国商业银行实行国家信用体制,长期以来风险管理意识不足,导致流动性风险隐患不断增加。加之在我国金融市场逐步对外开放、利率市场化政策的推出、“用好增量、盘活存量”去泡沫化政策的出台、存款保险制度呼之欲出以及市场整体流动性偏紧等诸多因素的作用下,银行流动性风险爆发的可能性剧增。而流动性风险管理可使银行有效降低流动性风险引发严重问题的概率。有鉴于此,论文将商业银行流动性风险管理作为选题展开研究。论文以商业银行流动性风险为研究对象,以提高商业银行流动性风险管理能力为目标,从商业银行流动性风险的定义、生成原因、计量、预警和风险控制五个角度梳理了国内外相关文献,并形成了本文的研究思路:商业银行流动性风险应该包括风险在银行内部形成的内生流动性风险和集聚到一定程度之后在银行间进行传染的外生流动性风险,两者的生成原因不同,其度量标准也应不相同,与此相对应的预警和风险处置应急预案也应有所差异。因此,论文主要的研究内容如下:首先,在考察巴塞尔委员会和我国银监会对于流动性风险管理规定的基础上,分析我国商业银行流动性风险管理存在的问题并剖析流动性风险管理存在问题的原因。从商业银行内部风险的生成和商业银行外部风险的传染两个角度探讨商业银行流动性风险的生成原因。其中,商业银行内生流动性风险的生成原因包括:银行利益最大化的驱动模式、商业银行投融资渠道单一且分散程度不足、资产负债期限结构错配、银行不良贷款率偏高、银行内部其他风险的转化、影子银行的挤占及金融脱媒趋势;商业银行外生流动性风险的生成原因包括:同业拆借的偿付危机、银行挤兑引发的系统性风险、市场上资产价格的贬值。其次,从静态指标和动态指标两个维度构建了我国商业银行内生流动性风险计量指标体系。其中,静态指标包括:货币供应量、存贷比、流动性比率、存款准备金率、备付金率、不同期限贷款占比以及不良贷款率;动态指标包括流动性缺口。静态指标采用指标法进行计量;而动态指标的计量考虑到其数据的尖峰厚尾特征,选用EGARCH模型、POT模型和VaR模型进行结合构建内生流动性风险计量模型,对商业银行内生流动性风险进行计量和实证分析。再次,运用矩阵法构建基于同业拆借市场的我国外生流动性风险的传染模型,以清偿能力为指标,以包括工农中建等在内的14家银行为对象,研究了银行外生流动性风险的大小,并利用C++程序对14家银行间风险的传染过程进行了仿真。然后,在明确商业银行流动性风险预警内容、目标及流程的基础上,设置了我国商业银行流动性风险的预警临界值、预警级别及预警信号,并且从以下角度构建了流动性风险处置应急预案:应急机构的组建的人员权责划分、资金弥补措施及资金来源设定、四级风险处置应急预案的程序及内容的设计。最后,从建立商业银行流动性风险管理有效运行的外部环境、完善商业银行流动性风险管理制度、增强业务能力并降低不良贷款率三个方面提出了我国商商业银行流动性风险管理的对策。