经典风险模型只考虑了一个险种,在早期保险业务中,保险公司经营的险种也比较单一,经典风险模型对保险公司的风险预测和管理起到了重要作用。后来随着保险业务的快速发展和风险理论在其它金融领域的广泛应用,经典的风险模型越来越不能满足各金融公司的需求,很多学者将经典风险模型进行了多方面的推广,使之更加接近实际情况。有的将经典模型推广为多险种情形,有的在原来模型基础上加入了干扰项,也有的考虑了副索赔的情况等等,但有些模型与实际情形仍有差距。论文主要针对多险种、副索赔、干扰项、利率四种因素,在前人基础上利用更新理论、随机过程和鞅论等数学工具,同时考虑两种或多种因素,研究了金融保险中几类推广的风险模型破产问题。对破产概率的微积分表达式、破产概率的上界、破产前盈余和破产时赤字等进行了一些分析。具体表现在以下几方面:1.同时考虑双风险和副索赔两种情况,建立新的风险模型,对此模型给出了破产概率所满足的微积分方程,破产时赤字的分布,及破产持续时间的分布,并应用鞅方法给出了破产概率上界。见论文第二章。2.通过建立新的风险模型,同时考虑干扰项和副索赔,对此模型给出了破产概率所满足的一般表达式和破产概率上界。见论文第三章。3.考虑两险种风险模型,每个险种各带一个干扰项,且两干扰项相关。给出了模型生存概率所满足的微积分方程和破产概率的一个上界估计。见第四章。4.在第四章基础上,考虑了利率因素,得到了改进后模型的生存概率所满足的微积分方程。见第五章。