【摘 要】
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该文研究的目的正是在《新巴塞尔资本协议》的有关标准和原则下,借鉴国外信用风险度量的最新理论、技术和方法,以国内商业银行现行的信用风险评价体系为基础,构建适合中国国
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该文研究的目的正是在《新巴塞尔资本协议》的有关标准和原则下,借鉴国外信用风险度量的最新理论、技术和方法,以国内商业银行现行的信用风险评价体系为基础,构建适合中国国情,兼具科学性、客观性和可操作性的信用风险度量模型.因此,该文对《新巴塞尔协议》对商业银行实施内部评级法的要求、信用风险度量的技术和方法、国内现行的信用风险度量方法和中国商业银行信用风险度量模型的建立等四个方面进行了考察和研究,做了一些创新性的工作,并获得一些新的结果.这些创新性工作和结果主要表现在以下六个方面:1.给出动态的信用风险度量框架.2.明确了《新巴塞尔协议》中有关信用风险度量方法的标准和原则.3.比较分析了目前国际上五个比较流行的信用风险度量模型.4.总结了目前国内商业银行使用的信用风险度量方法存在的问题.5.将决策分析方法应用到商业银行信用风险度量模型的建立中,是该文最大的创新之处.6.该文建立的模型弥补了贷款风险度方法的不足.
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