P2P网络借贷（Peer-to-Peer Lending）自2005年在英国首次推出后,便凭借其高收益、低成本、速度快等优势在全球范围快速发展。2006年在美国成立的Lending Club于2014年成功上市,成为全球第一家上市的P2P网络借贷平台;2007年,我国第一家P2P平台拍拍贷成立,自此P2P网络借贷模式也开始在中国快速发展。然而,在P2P网贷行业繁荣“假象”的背后,也暴露出一系列问题,如信用风险、技术风险、合规风险等。其中,信用风险是P2P平台面临的最重要的风险与挑战,借款人的违约行为给平台和投资人造成了严重的经济损失,影响了平台的正常运营,甚至导致平台破产。因此,如何构建一个良好的P2P借款人信用风险评估模型对于P2P网贷行业的健康发展尤为重要。目前国内外学者的研究重点是借款人的违约行为,通过构建评估模型预测借款人的违约风险,帮助投资者判断借款人是否能正常还完本金和利息,做出正确投资决策,减少投资损失。然而,除了违约还款,借款人的提前还款行为也是一种违背合约的行为,不仅减少了投资者的预期收益,还增加了投资者的再投资风险,因此提前还款行为同样需要引起学者的重视,帮助投资者进一步认清P2P借贷中存在的风险。本文同时考虑违约行为和提前还款行为这两种主要影响投资者收益的行为,构建透明度高、可理解性强的基于规则集成的P2P借款人信用风险多分类模型,预测借款人实际的还款行为,帮助投资者避免违约率高或者提前还款率高的借款。同时,基于单属性提取简单易懂的规则,并基于macro-F筛选高质量的规则,从而对各个类别的借款人有一个较为清晰的认识,进一步帮助平台和投资者对借款人的还款行为做出正确预判,最大程度减少投资损失。在实证阶段,选取国内拍拍贷平台和国外Lending Club平台为研究对象,分别基于各个平台的交易数据构建基于规则集成的信用风险多分类模型,并与常见的9个信用评估模型作对比。结果表明,本文构建的模型在两个平台的评估表现都远远优于其他9个模型,能够准确的对借款人的还款行为做出预判,并且提取的规则简单易懂。另外,通过分析本文提取的国内外两个平台的评估规则,总结了国内外平台收集的借款人信息的差异,进一步提出网贷信用风险管理建议,帮助更好的控制网贷行业的信用风险,为投资者实现预期收益和平台健康良好运营提供参考。