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本文根据随机逼近的性质定义了梯度平均的同时扰动随机逼近算法,借助Lyapunov函数方法,证明了该算法收敛的充分必要条件。并讨论了该算法的渐近性。主要内容如下:
1、本文以Lyapunov函数为工具,对算法的收敛性进行了讨论。首先,根据随机系统的特征定义了梯度平均的同时扰动随机算法,并假设梯度函数满足局部Lipschitz连续,在此基础上讨论了算法的收敛的充分必要条件。(见定理2.1)2、对算法的收敛速度的探讨,除了假设梯度函数满足局部Lipschitz连续,还假设梯度函数的一阶矩阵在一定条件下是稳定矩阵。得到定理3.1。
3、在本文的最后,考虑了算法的渐近性质包括正态性和有效性。同样假设了梯度函数满足局部Lipschitz连续,并且梯度函数的一阶矩阵在一定条件下是稳定矩阵,并且还假设了噪声序列是关于鞅差序列的函数。得到定理4.1。而且,在此基础上,本文还探讨了算法最小正态性(有效性),见定理4.6。