Scott模型下复合期权定价及应用

来源 :广西师范大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户：tinnawang

【摘要】

：

复合期权是一类以期权作为标的物的奇异型合约,它已广泛应用于许多金融实践,且有着丰硕的成果,然而随着研究的深入,特别是近年来重大金融突发事件的发生和金融变革的许多问题中,学者们发现的Black-Scholes模型再也不能完全描述如今现实金融市场的变化,在实际的运动中存在较大的偏差,这种偏差被描述为隐含波动率的微笑或倾斜现象。为了准确捕捉这类现象,学者们开始对Black-Scholes模型进行改进。主

【作者】

：

李煜林

【出处】

：

广西师范大学

【发表日期】

：

2019年01期

【关键词】

：

随机利率随机波动率跳跃风险 scott模型复合期权定价

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