一个保险公司,在收取保费的同时,也将承担支付保额的风险,有时还会因为支付保额过高而导致公司破产.所以,如何采取合理的手段(比如：通过再保险或投资)来使公司风险达到最小或者使收益最大化成为目前保险公司亟待解决的问题,保险风险模型中的最优投资和最优再保险问题也因此成为近十年来比较热门的话题之一.本文的目的是了解和整理具有投资再保险的风险模型的最优控制理论,并讨论保险公司的索赔过程为带干扰因素的风险模型下的相关问题.具体的,我们考虑一家保险公司将盈余投入到股市或债券市场进行投资时,为了寻求降低使自己遭受巨大损失的概率,也考虑购买比例再保险.本文首先介绍了经典风险模型及其相关结论,并对一些推广后的投资再保险风险模型作了简单介绍.同时将带利率和干扰因素的双广义Poisson风险模型推广到二维风险模型,研究了破产概率所满足的Lundberg不等式.其次,通过伊藤公式得出最优投资模型下破产概率所满足的HJB方程,作进一步变换得出满足该方程的拉普拉斯形式,它有利于通过计算机得到破产概率的数值解.最后,针对双险种下的最优投资和最优比例再保险问题进行讨论,并在方差保费原理下,引入期望指数效用函数,根据HJB方程研究最优再保险比率与最优投资金额的表达式,得出投资比不投资盈余期望值大的结论,并通过实例进行分析.