商业银行贷款转让行为对银行系统性风险影响

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2007年美国的金融危机给世界经济带来了深远影响,后危机时代各国致力于各项会融改革举措以求早日完成国民经济的复苏与再发展。这次危机让人们充分认识到了信用风险管理的重要性,国际国内的经济环境的变化也给我国的银行业敲响了警钟,伴随着我国金融改革的深入实施,贷款转让成为了我国信用风险转移(CRT)市场中的“新贵”,如何有效防控贷款转让行为对我国银行系统性风险带来的不良影响,也是有关当局需要慎重对待的问题。本文针对中、美、韩三国展开相关的研究,主要关注贷款转让行为对各国银行系统性风险的影响,以美、韩两国的历史经验为借鉴进行定性分析,并对中国市场进行相应的定量分析以探讨商业银行贷款转让对银行系统性风险的影响。根据回归后的系数可知,银行签署《主协议》并进行贷款转让行为对其有一定的负影响,从长期的角度来看贷款转让对银行的长期平均收益的贡献并不大。就银行系统性风险而言,短期来看,贷款转让对银行的系统性风险影响不大,相比于长期来说,风险系数甚至还会有略微的减少。除此之外,对比中国国有银行和股份制银行,采取贷款转让以后国有银行的系统性风险水平增幅更大,也就是说贷款转让可以给非国有的商业银行带来更高的效用。根据本文研究成果得出,中国发展贷款转让市场正当其时,也是符合我国目前的金融改革的需要的一种有效战略。对比美韩的历史经验,贷款转让业务是资本市场发展到一定阶段出现的产物,它是CRT市场发展前期运用较广的工具之美韩市场目前更多的转往资产证券化(ABS)方向,这一方向也可能成为中国市场的发展目标之一。为了促进中国贷款转让市场健康良好发展,本文提出了几点政策建议,包括监管机构更强有力的执行自有职能,投资主体多元化,转让贷款标准化以及风控体制严格化,从产业链的各个端口进行强化,为中国贷款转让市场的稳健发展提供必要的保障。
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