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随着我国经济市场的进一步发展，银行理财产品的发行规模大幅增长。人们不再满足于传统的低收益率的理财产品，而是希望能够获得更高的收益率，而结构性理财产品的设计理念满足了客户的这一要求。文章的研究目的是展现连续型随机金融模型的建模和结构性理财产品的分析。 首先，对于几何布朗运动模型，基于Euler-Maruyama方法求得参数的伪极大似然估计，并对于参数进行了相合性和偏差分析。其次，对于Vasicek模型，基于Euler-Maruyama方法得到伪极大似然估计，并在步长固定、观测区间长度无限大的假设下对参数进行偏差分析以及数值解的收敛性分析。然后，针对结构性理财产品写出平均收益率，并基于几何布朗运动模型和Vasicek模型计算出平均收益率的表达式。最后，基于随机模型，用R语言通过蒙特卡罗模拟计算富时100指数和银行间同业拆借率两种结构性理财产品的平均收益率并分析。