存款保险制度作为国家金融安全网的三大支柱之一,在许多国家被证明是成功的。作为一项创造性的制度设计,存款保险旨在保障经济健康发展、减少因银行破产而给金融体系带来的损失。2015年起中国正式施行《存款保险条例》,成为第113个建立存款保险制度的国家。2019年有独立法人资格的存款保险基金管理公司在北京成立,公司成立的当日即宣布参与处理包商银行相关事宜。2020年在对包商银行问题经过一系列磋商后,决定成立一家新银行正式承接包商银行的相关业务,该新银行将成为首家由存款保险基金公司入股的商业银行。在处理包商银行问题的过程中,凸显了我国在这一时期设立存款保险制度的意义,即化解问题金融机构出清过程中的一些不确定风险,提高金融机构退出效率,降低因银行破产而给相关利益人可能造成的损失。但是,存款保险制度在提高储户信心、防范银行可能面临的挤兑风险的同时,还可能在一定程度上使存款人将对银行的监督职责转嫁给存款保险监管机构,过分依赖存款保险制度。存款人监督动力的降低会激励银行从事高风险经营活动,贷款业务作为银行最主要的利润来源,首先就极有可能激励银行在贷款业务上进行高风险经营,有过度贷款行为。因此,本文就重点探究存款保险制度对我国商业银行过度贷款行为的影响,以期为建立更加完善且符合我国国情的存款保险制度做出贡献。本文在理论部分重点阐述,由于存款保险制度下道德风险的存在使商业银行受到的外部约束被削弱,进而使其有可能在贷款业务上进行过度风险承担。另外,银行间内部约束的差异使不同类型的商业银行对存款保险制度的反应程度也不同,通常来讲中小型银行将更有动机进行过度风险承担,由此提出了本文的假设。在实证部分,本文利用我国61家商业银行2010—2018年的微观数据,将存款保险制度设为虚拟变量,以贷款过度增长率作为银行在“量”上的过度贷款行为,以不良贷款率作为银行在“质”上的过度贷款行为来构建模型,并采用系统GMM估计方法对模型进行估计,以验证存款保险制度是否显著引发了商业银行的过度贷款行为。此外,本文还将样本银行按规模分类,探究存款保险制度对不同类型商业银行过度贷款行为的影响程度大小。基于理论分析和实证探究,本文得出结论:无论从“量”还是“质”上,存款保险制度确实可能会在一定程度上增加商业银行在贷款业务上的过度风险承担行为。但当按规模将样本银行分为大型银行和中小型银行,被解释变量为不良贷款率时,结果却显示大型银行由存款保险制度引起不良率更高。造成这种结果的原因可能在于,不良贷款率作为商业银行一项重点被关注的指标,与大型银行相比,对中小型银行的约束力更强,导致了中小型银行由存款保险制度引发的不良贷款率略低于大型银行。此外,这也可以在一定程度上说明存款保险制度可能并不是导致近年来中小型银行不良贷款率显著高于大型银行的原因之一。本文在最后提出建议:第一,要提升商业银行贷款业务的管理能力,有效抑制商业银行的过度贷款动机,进而提高银行贷款质量,降低贷款风险;第二,在利率市场化背景下强化银行的定价能力,通过合理度量风险,设定更有效的风险定价体系来降低银行的贷款风险;第三,针对不同类型商业银行监督指标应有所侧重,在分析存款保险制度所引起风险的问题时,对大型银行应侧重于关注不良贷款率,而中小型银行则更应侧重于关注其贷款量的过快增长;第四,逐步完善存款保险制度的配套政策,健全的法律制度体系是保证存款保险制度良性运行的重要前提。