自1994年1月我国采用浮动汇率制度以来,我国汇率制度经过了多次改革,汇率的形成机制变得更加完善,与此同时汇率的波动幅度及其影响因素更加复杂,汇率传递研究的重要性与迫切性愈加突出。论文对汇率的三大经典理论——一价定律、购买力平价和因市定价进行了回顾,并对这三种经典理论对汇率传递效应研究的影响进行了评价。并在此基础上由因市定价引出汇率传递的一般形式的经典计量模型。其次,介绍了我国汇率制度改革进程、汇率传递的机制、汇率传导的路径以及汇率传递的三种研究方法,ARDL模型、VAR模型和VEC模型,并对三种方法的优缺点进行了总结。对VAR模型和非线性模型两种模型进行了结合,选用门限向量自回归模型(Threshold vector auto-regression model)对人民币名义有效汇率的价格传递效应进行了研究。其中以通货膨胀率作为门限变量,考虑RMB汇率对国内价格的传递效应,即根据通货膨胀环境的变化,RMB汇率的价格传递效应的也会有所变化。以消费者价格指数为考察对象,引入产出缺口、货币供应量、人民币名义有效汇率以及以CPI度量的通货膨胀率4个变量,对他们从1994年1月到2013年8月的月度数据构建TVAR模型进行了实证。利用LR检验对TVAR模型进行了非线性的检测,绘制了各变量脉冲响应函数图。论文创新成果如下:①通过利用自抽样分布对VAR模型和TVAR模型进行非线性检验,证实了TVAR模型是优于VAR模型。②以通货膨胀率为门限变量构建TVAR中,得到0.001175和0.006118为此模型门限值,且发现在高通货膨胀的环境下汇率传递效应对国内的价格是显著的,而在通货膨胀较低的情况下是不显著的,且汇率传递具有一定时滞性。