【摘 要】
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风险具有不确定性和复杂性,为了方便计算和研究,在进行风险度量时,我们都会对风险因子的风险性质给出一定的假设,目前常用的假设之一是各风险因子相互独立；然而在金融和保险市
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风险具有不确定性和复杂性,为了方便计算和研究,在进行风险度量时,我们都会对风险因子的风险性质给出一定的假设,目前常用的假设之一是各风险因子相互独立；然而在金融和保险市场的实践却并非如此,风险因子之间往往存在着复杂的相依性；有些受相同因素影响的风险因子存在一定的正相依性,共同单调就是一种相依结构。对于风险度量,常用的方法之一Kusuoka提出的定理是常用的方法之一,本文将通过研究最大相关性风险测度将Kusuoka的风险度量的研究结果扩展到多元风险上去。其中通过广义分位数函数来拓展随机向量的共同单调性的定义。此外,通过强一致性风险度量的定义,等价取代传统的一致性风险所需要满足的分布不变性、次可加性和共同单调性公理。最后给出多元正态分布下的风险测度计算实例。
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