双障碍期权相关论文
本文主要研究了有限元方法求解关卡期权定价问题.关卡期权是一类应用广泛的弱路径相关期权,但是大部分关卡期权的定价都很难求得其......
分级基金是市场上新推出的一种创新型金融产品,它能够满足具有不同风险偏好的广大投资者的不同投资需求,由此获得市场愈加广泛的关......
随着我国金融市场的快速发展,结构化产品逐渐成为金融市场追捧的热点,而股指期货作为金融市场是最为重要的金融衍生品之一,目前国......
结构化产品是将固定收益证券与金融衍生品合约相结合而形成的一类新型金融理财产品。固定收益证券及金融衍生品种类丰富，使得结构化......
为了减少内部人员操纵股价的现象和增强经理人激励薪酬与业绩的趋同效应,对双障碍期权进行改进,利用理论股价代替市场股价,变固定......
资金瓶颈是制约高新技术初创企业发展的关键因素.提出了风险投资担保模式,认为通过担保公司提供担保来促进风险资本投入是有效解决......
在我国资本市场还不够完善,信息披露不规范,内部人操纵现象严重,以及外部因素对市场冲击等,加大了市场的不确定性情况下,采用标准......
提出了一种求解带有跳跃的双障碍期权定价模型的数值方法.算法采用了Crank-Nicolson有限差分格式和复化梯形公式对模型进行离散,对......
为了进一步完善障碍期权理论,更好地适应金融市场的需求,本文在完全市场条件下,利用连续时间的双障碍幂型期权买权过程的鞅性和等......
论文研究双障碍期权定价问题。障碍期权是一种弱依赖路径的期权,该种期权能否被执行的关键在于其是否触碰到障碍水平,即受到障碍的......
双障碍期权是一种与路径有关的奇异期权，由于设置了上下限障碍而具有根据需要敲出失效或者敲入生效功能，在控制风险、抑制过度投机方......
期权定价问题是金融数学中的重要问题。本文考虑了一类敲出双障碍期权的定价问题，把双障碍期权的定价归结为一个偏微分方程定解问题......
本论文主要致力于障碍期权定价问题的研究,给出了当标的资产价格服从指数O-U过程模型时不同类型的障碍期权的定价公式,本文所做的......
在这篇论文里我们主要探讨了一类特殊的奇异期权--障碍期权的定价问题,具体来说考虑了双障碍看涨和看跌期权的定价问题。我们也走......
学位
障碍期权,因其应用的灵活性并且相比普通期权具有价格低廉的优势,是一种被广泛应用的路径依赖金融衍生工具.通常假设单边障碍期权......
针对一款与黄金价格挂钩并具有双障碍期权性质的存款理财产品的定价问题,引进改进的Crank-Nicolson计算方法得到它的数值解,并通过......
近年来,在我国宏观调控政策的引导下,房地产行业逐步呈现稳定发展趋势。作为一种综合性极强的行业,它对国民经济的发展和城市化建......
作为一种非常重要的金融衍生产品,期权从一出现就成为金融领域的研究热点,期权定价理论成为现代金融学理论的核心内容之一,吸引了......
资金瓶颈是制约高新技术初创企业发展的关键因素。提出了风险投资担保模式,认为通过担保公司提供担保来促进风险资本投入是有效解......
金融数学、金融工程和金融管理是金融数学研究的重要领域,其中,期权定价理论则是目前金融工程、金融数学领域所研究的前沿和热点问......
现代企业“所有权与经营权分离”产生的委托代理问题，主要源自于所有者与经营者之间的信息不对称，以及经济环境的复杂性和不确定性。......
研究双障碍期权定价问题,主要是在双常数敲出边界的期权定价的基础上,研究上敲出边界是常数,下敲入边界是一个偏微分方程形式的随......
