【摘 要】
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半相依回归系统是由两个误差项相关的线性回归方程组成的系统.近三、四十年来,已有很多的学者对这类半相依回归系统进行了大量的研究,作出了十分重要的成果:Zellner(1962)提
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半相依回归系统是由两个误差项相关的线性回归方程组成的系统.近三、四十年来,已有很多的学者对这类半相依回归系统进行了大量的研究,作出了十分重要的成果:Zellner(1962)提出了所谓两步估计法;在其基础上,林春士(1984)得出了两步估计的充要条件,陈昌华(1986)讨论了对设计矩阵不作任何要求的两步估计及其优良性;进一步地,王松贵、严利清(1997)利用协方差改进法获得了参数的一个迭代估计序列,刘金山(1994),李文、林举干(1997)则分别对协方差改进估计进行了推广.在实际应用中,SUR系统的第二个线性回归方程一般是为第一个方程提供辅助信息,且未知回归系数β<,2>的所有结果与β<,1>平行.该文将在文献[4]的基础上,对此SU R系统增加一线性约束r=R β,讨论在此线性约束r=Rβ下半相依回归系统中未知回归系数β<,1>的估计及其优良性问题.
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