【摘 要】
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论文从一个新的角度——股价的推进进程角度来探讨成交量在股价定价过程中的作用,进而讨论股价行为,分析股价的动力学过程.目前对股价的时间序列分析都基于一个基本的假设—
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论文从一个新的角度——股价的推进进程角度来探讨成交量在股价定价过程中的作用,进而讨论股价行为,分析股价的动力学过程.目前对股价的时间序列分析都基于一个基本的假设——股价是按固定的日历时间或交易时间推进的.由于存在的时间伸缩现象,股价的变化并不是基于固定的日历时间进程推进的,该文则从股价变动的交易进程角度,提出股价的成交量推进进程假设.在成交量进程假设下,成交量与日历时间假设下的时间的地位一样,作为股价推进进程的标度.论文接着提出基于成交量进程的股价动力学分析的基本方法,并应用ARIMA模型、GARCH模型和神经网络模型进行了实证分析,通过与原来的基于时间进程的股价序列进行比较,结果表明基于成交量进程的股价动力学分析方法的重要特性和有效性.围绕着成交量,论文分成两个部分,第一个部分针对现有的对成交量在股价分析中的作用的理解,讨论成交量的度量方法、时间序列特征及其与股价变动之间的关系等.第二部分则针对论文所提出的成交量作为股价推进进程的标度,讨论基于成交量进程的股价动力学分析的基本思想和基本方法,以及实证研究等.
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