随着经济的平稳发展、我国国民的投资意识的逐渐增强,理财市场上的竞争日益激烈。在我国日益开放的金融市场上,中资银行不能再只坚守传统储蓄业务,必须积极扩展理财产品业务。结构性理财产品是商业银行创新能力的体现。其中,由于近些年来股市的火爆及人民币升值压力预期强烈,挂钩股票的结构性人民币理财产品逐渐受到发行者的重视、投资者的追捧。该类产品是一种风险与收益都界中于股票与储蓄的金融衍生品,它能在避免汇率风险的前提下,锁定收益损失并取得尽量大的期望收益。银行理财产品的定价是一个对技术性要求很高的复杂过程。相对于国外,我国中资银行产品定价能力不成熟,而银行理财产品定价的准确与否直接决定了该产品的成败。本文从投资者与发行者双方面角度,以金融机构开展个人理财业务的实际操作为根本,针对挂钩股票结构性人民币理财产品制定合理的定价模型,以迎合国内理财市场的巨大需求,使投资者更加理性地投资、我国商业银行在理财业务的开展方面更有的放矢。本文首先分析了我国银行与银行理财产品的分类及现状,特别针对银行的理财能力进行了横向与纵向的比较。然后针对挂钩股票结构性人民币理财产品的特点,建立一个以Halton序列为低差异随机数的拟蒙特卡罗模拟定价模型。再以我国国有银行、股份制银行及外资银行三类银行中理财能力靠前的三个典型银行的三种具体产品进行定价检验。结果显示,前两个产品的期望收益率明显高于无风险利率,为折价销售；第三个产品的期望收益率低于无风险利率,为溢价销售。最后根据产品定价验证的结果,在对银行间的定价相关能力进行比较时发现,银行在发行挂钩股票的结构性人民币理财产品时表现出了挂钩标的过于集中、发行推广过程中存在区域不平衡等众多问题。相比中资银行产品的严重同质化,而外资银行虽然更专业,但其大胆的设计使其收益率表现不稳,低收益产品易处于溢价发行。而这些不利于银行的情况,又由于外资银行信息保密而不于投资者所知。在研究方法上主要是将金融工程与金融衍生品定价理论结合,以几个传统的期权定价模型为基础,通过大量数据的搜集与调研,建立一个以Halton序列为低差异随机数的拟蒙特卡罗模拟定价模型。通过对比三个实例产品的最终实际收益率,可以看出本文提出的定价模型能较准确地对该类产品进行定价,并能有效帮助投资者与发行者进行相关决策。该定价模型能为我国商业银行在开展理财产品业务时提高银行的定价能力,并为产品的推广与设计提供一种新的思路。