2008年全球范围的金融危机对各大投资银行影响巨大,也为世界各地的投资者带来了庞大的经济损失。其影响之一就是监管者对于金融机构的严格监管,要求更为谨慎的风险控制。于是,更为合理的风险度量法以及投资组合的建立变得尤其重要。本文在理论研究与实证研究的基础上,系统地探讨了基于凸风险度量的投资组合选择模型的相关问题。本文首先对投资组合理论以及风险度量理论进行了介绍,并对传统的风险度量方法作为投资组合的风险度量的不足进行了阐述。进而引出了一致性风险度量。在本文的第3章节,详细介绍了一致性公理的内容以及经济内涵,并介绍了作为一致性风险度量方法的CVaR风险度量。接着在本文的第4章中,提出了凸风险度量这一概念及主要方法后,将其与一致性风险度量进行了对比研究,揭示两者的区别与联系。在本章中也介绍了作为凸风险度量方法的信息熵风险度量。最后,本文在第5章中详细探讨了凸风险度量下的投资组合选择模型,分别建立了基于GCVaR风险度量方法和基于信息熵风险度量方法的投资组合选择模型。在前者的研究中,本文探讨了置信水平对于GCVaR模型有效前沿的影响,并且进一步做了实证分析工作；对于后者,本文在基于最大熵原理的基础上建立了均值-信息熵投资组合选择模型,并且进一步比较研究了均值-信息熵投资组合选择模型与Markovitz的均值-方差投资组合选择模型的实际意义和数学意义的区别。本文对于主要的风险度量方法进行了比较系统的研究,这有助于理论研究工作的进一步开展。另外,本文建立并详细分析了凸风险度量方法下的投资组合选择模型,这对于实际操作也有相当的指导意义。