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本文根据混沌理论和分形理论，对混沌特征研究的非线性科学方法进行了必要的总结，包括如下：经济时间序列关联维的计算方法；Kolmogorov熵计算方法；最大Lyapunov指数的计算；以及R/S分析方法。在G-P算法基础上计算了从1998年9月10日到2002年12月26日大连、芝加哥期货和黑龙江现货大豆价格时间序列的关联维数以及Kolmogorov熵，通过分析验证了其价格波动的混沌过程；另外，通过R/S分析得到了Hurst指数，验证了期货市场系统具有分形结构和持续性。总之，本文的结果进一步说明了期货市场存在混沌现象。