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破产时间、破产前瞬间盈余、破产时赤字分布及其联合分布和破产概率等破产相关量是破产理论的主要研究内容。本文主要就破产概率进行相关研究,一般情况下我们很难求出破产概率的解析解,多数情况下给出破产概率的上界或近似解。但对一些特殊的索赔分布,可以给出破产概率的解析解。当索赔数额服从位相型分布时,众所周知,复合Poisson风险模型、普通更新风险模型最终破产概率的解析解是另一位相型分布的尾概率。我们在第四章利用位相型分布封闭的性质给出该结论新的证明,并将其推广到批量到达的模型。第五章,提出带马