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金融危机以来美国银行业的倒闭现象，足以引起对商业银行信用风险的重视。本文选取我国上市的14家银行为样本，以2006年前后为界限，分为两个样本组合，利用KMV模型通过理论预期违约概率(EDF)分析他们的信用风险，并且分析了理论预期违约概率(EDF)和违约距离（DD）两个指标之间的关系。结果表明:在5％的显著性水平下，2008年国有商业银行的信用风险明显低于股份制商业银行和城市商业银行，而后两者之间没有显著差异;2006年之前上市的五家商业银行在上市之后，理论预期违约概率(EDF)主要在1994年至1995年，2005年以及2008年突然增大;违约距离(DD)与理论预期违约概率(EDF)的反比关系在违约距离(DD)小于2之前反映得很明显，违约距离(DD)在2与3之间时反比关系还比较明显，而当违约距离(DD)大于3之后，理论违约概率(EDF)几乎变成了一条直线。最后，本文对KMV模型在我国信用风险度量中的应用，提出了建立信用风险数据库和信用风险评价系统，健全我国证券市场的建议。