在全球经济剧烈波动欧美主要经济体出现经济困局的大背景下,在汽车产业自身正处在重大转型的历史时刻,洞悉汽车产业周期与经济周期之间关联性研究有着重大意义。只有厘清汽车产业周期的变化与经济周期变化的关联性,才能调整汽车产业自身的发展发展方向与节奏与国民经济的发展和谐共进,减少汽车产业的发展带来的与交通和环境等的尖锐矛盾;才能发动汽车产业的强有力引擎,进而带动可以涉及的其他产业的产业结构调整和转型;才能发挥汽车产业的主导产业作用,带领中国经济走出全球金融危机的阴影,使得汽车产业的转型和产业结构的调整成为中国经济的转型和调整的有机组成部分。由于汽车工业具有就业容量大、工业波及面广泛以及产业关联度高等行业特征,同时由于汽车产业投入产出率较高,因此汽车产业的发展可以充分带动其上下游产业的发展,对于促进国民经济的平稳、快速发展具有重要作用。同时汽车不仅可以作为一种生产工具,而且也属于耐用消费品的范畴,无论处于生产阶段、消费阶段,还是处于使用阶段,都是财政收入的重要来源。另外,汽车的需求变化主要受居民收入水平和价格的影响,随着我国居民生活水平的不断提高,人均收入不断增加,在未来一段时间内人们对汽车的消费需求也将越来越大,特别是受国际金融危机的影响,我国出口受限,此时汽车产业有望成为拉动内需的重要力量。在此情形下,对我国汽车产业的波动态势进行分析和研究,有助于掌握我国现阶段汽车产业的发展现状,有助于国家制定合理的汽车产业结构调整政策,控制汽车产能,减少汽车消费的供需缺口,刺激国内汽车消费需求,最大限度地较少金融危机对我国的影响具有重要的意义。为了测度汽车产量的波动状态,我们利用马尔科夫区制转移模型(Markov Regime Switching Model)识别我国汽车产业的区制转移特征。马尔科夫区制转移模型在本质上属于变参数模型,属于非线性模型的范畴。区制转移模型不仅可以研究长期经济行为(Krolzig, 1997),而且可以研究经济变量的短期波动(Sola, Fabio和Nicola, 2002),因而被越来越多学者采用。我国经济自从1978年改革开放以来,经历了一个长期快速发展过程,但是随着建设社会主义市场经济体制的深入进行,经济周期波动也完整地体现出来,不仅经济增长速度经历了显著的周期变化,而且经济周期波动率也出现了相应的周期性变化。为此,在本文的经验研究中,我们将利用一些典型的时间序列趋势分解方法和经济波动持续性度量指标,对我国实际产出序列进行持久成分与短期成分的分解,描述经济周期趋势成分与短期成分的动态特征,并在此基础上进一步描述和检验我国经济周期波动性的持续性程度,以及金融危机对我国经济运行的影响和冲击程度,并归纳总结出一些我国经济周期波动性的“典型化事实”,为预测宏观经济形势和制定宏观经济政策提供参考依据。具体而言,我们首先利用三种时间序列方法对我国实际产出序列的趋势成分和周期成分进行了分解,并估计了不同分解方式下经济周期的平均长度,然后度量了我国实际产出相对于随机扰动反应的持续性。我们发现随机冲击对我国实际产出具有持续性作用效果,这意味着我国实际产出序列具有单位根过程的特征。由于我国增长过程中具有经济周期波动的内生属性,因此需要选择合适的宏观经济调控和制定有效的经济政策以保证经济快速稳定增长。近年来,汽车工业在发达国家受到越来越多的关注,这与汽车工业所具有的产业关联度相对较高、就业容量相对较大、所波及的范围相对宽广等行业特征息息相关。此外,由于汽车产业所具有的高投入产出率特点,使得汽车产业的迅速发展能够充分促进其上、下游产业的迅速发展,并最终推动国民经济的蓬勃发展。另一方面,在发达国家中,汽车作为一种生产工具和耐用消费品,无论就生产、消费阶段而言,还是就使用阶段来讲,都可以视为一国财政收入的主要来源。汽车需求量的变化应归因于消费者收入或者汽车价格的变化,伴随着居民生活质量、生活水平的提高,人均收入也相应增加,从而使得人们对汽车的消费需求量也随之增加,因此,目前汽车产业已经成为拉动一国内需的重要因素,而汽车市场也呈现出空前的发展潜力,回顾过去,在应对本轮国际金融危机时,我国政府所采取的扩大内需政策以及相应的产业结构调整政策,致使在银行业,曾将汽车消费贷款作为主要的业务,诸多相关政策对我国汽车行业都起到了重要的促进作用,进而推动了我国宏观经济的稳健增长。在前人研究的基础上,我们将基于1992年第1季度至2010年第4季度期间内,我国汽车产量增长率季度数据和实际GDP增长率季度数据以期系统全面地测度我国汽车产业周期与经济周期之间的关联性问题。随着我国汽车产业的快速发展,我国汽车产业已经成为了国民经济发展的重要支柱产业,对国民经济发展起到了重要的推动作用。伴随改革开放的不断深入和我国经济的平稳快速发展,我国汽车工业不仅带动了石油工业、橡胶制品业、电气制造业等其他国民经济的支柱产业的同步发展,更已与我国宏观经济中越来越多的市场行为逐渐形成了积极的互动,相互制约,相互影响。具体而言,货币供给的变动,股票指数的涨跌,房地产价格的升降,都会潜移默化地对汽车产业的发展产生影响,而汽车产业在我国经济中的地位决定了汽车产业发展水平的变化也会波及我国这三个最主要和基本的市场,货币市场,股票市场和房地产市场。随着全球一体化的不断深入,完全独立的经济行为已经不复存在,取而代之的是一个彼此相互影响的庞大经济系统。因此,研究我国汽车产业周期与其他市场行为之间的关联性变得刻不容缓。2007年美国“次贷危机”仍历历在目,它引发的全球金融海啸引发了世界各主要金融市场的动荡,导致了信贷扩张时代的终结,进而影响到世界各国实体经济的整体运行和发展。汽车行业作为我国实体经济的重要组成部分和产业发展源头,必然要受到巨大的冲击,这也同时对我国国民经济的发展产生重要影响。在这样的宏观经济背景下,作为我国宏观经济的重要支点,特别是在以努力实现跨越式发展,在短时间内赶超西方发达国家为目标的基础上,我国汽车产业面对着前所未有的压力,同时也迎来了无限的机遇。汽车产业不仅要在尊重产业内在发展规律的前提下,在产业内部努力优化资源配置,提高产品科技含量,全面优化管理水平,积极拓宽市场渠道,更要细致考虑如何充分发挥货币政策的调控效果,如何合理运用证券股票市场的杠杆作用,以及如何深刻理解房地产市场巨大的影响力和拉动作用。只有这样,我国汽车产业才能尽快走出金融危机的泥沼,为我国经济的复苏和平稳快速增长注入强大的活力。为了更加深入的研究我国汽车产业周期与货币市场、股票市场和房地产市场之间的关联性,我们必须要使用计量经济模型与方法对上述关联性进行定量的分析。在本文中,我们继续使用第四章中的非平稳时间序列的单位根检验方法、向量自回归模型,Granger因果关系检验,脉冲响应函数与方差分解等模型与方法进行相关问题的检验。“十一五”以来,我国汽车产业在各项扶植政策下逐步融入到全球汽车市场的竞争中。在这一背景下,本文首先构建了开放经济条件下两国汽车厂商双寡头竞争的数理模型,并基于长期均衡和比较静态分析考察了收入、汇率以及国际原油价格冲击对于国内以及国外厂商在我国的市场份额的影响情况。在理论模型的基础上,我们构建了结构向量自回归模型利用历史数据对于理论模型中的部分推理从经验分析的角度进行了验证。经验分析结果表明,宏观经济环境变量对于汽车制造业的决策具有重要影响。国内厂商应当充分考虑宏观经济冲击因素,更好地实现新的国际竞争环境下企业的战略性调整并实现自身的利润最大化。政策制定者也应当从产业政策、财税政策以及贸易政策的角度鼓励我国汽车产业的发展。加入WTO以后,我国汽车行业迎来了全新的发展阶段。根据中国汽车工业协会统计,后金融危机时期,我国汽车产业在国家鼓励汽车消费以及信贷宽松政策的利好刺激下,实现了平稳快速增长。以2010年为例,我国自主品牌轿车共计销售293.30万辆,占轿车销售总量的30.89%,比上年提高1.22个百分点。全年累计生产汽车1826.47万辆,同比增长32.4%,销售汽车1806.19万辆,同比增长32.4%。同时进口车的销量也有大幅增长。这些统计数据表明,我国汽车市场已经逐渐融入到全球汽车市场的竞争中。这也进一步说明,只有在开放经济条件下才能更好地对我国汽车产业进行分析并提出恰当的经营策略以及经济政策方面的建议。对汽车产业在开放经济的框架下进行分析主要基于如下几点考虑。首先,作为我国工业品生产部门的重要组成部分,汽车行业吸收了大量的就业人口,由此带动的上下游产业的发展以及就业对于我国宏观经济而言具有重要意义。由于整个行业暴露于国际市场竞争的大环境下,宏观经济影响以及国际市场竞争都会给企业的收入带来重要的影响。其次,基于比较优势理论,汇率以及国际原油价格会对国产汽车以及进口汽车的相对价格产生影响,进而引起国产车以及进口车比较优势的变化,最终导致市场份额发生改变。第三,汽车行业的特点在于产品虽然具有异质性但是却都明确归类为高中低档车型,同时市场处于几大主要厂商的寡头竞争状况下。因此,与其他行业的产品以及市场结构会随时间发生变化不同,汽车市场在长期内具有稳定性,这个我们在国际竞争条件下研究宏观经济因素对市场的冲击提供了较大的便利。2010年下半年以来,随着国家多项刺激政策的退出,多数市场分析人士(例如晓青,2011)认为我国汽车市场将回归理性,然而过剩的产能或将于2011年在整个行业掀起一场竞争的风暴。而作为世界上的一个汽车进口大国,进口汽车在国内市场上占有重要的份额。进入后金融危机时期以来,国际外汇市场处于不断波动的态势中,风险与不确定性并存;与此同时,作为主要产油地区的海湾局势不断恶化,也令原油价格大幅上扬。而一旦汇率以及油价发生大幅波动,也将引发了国内消费者在同类车型中对国产车以及进口车进行抉择。同时,由于国产车与进口车在性能以及设计方面存在差异,因而我国居民的总体收入水平会对市场需求产生影响。故此,本文从开放经济的视角分析宏观经济变量对汽车行业的影响,尤其是支出、汇率以及国际油价对汽车市场的影响具有重要意义。本文将首先建立一个我国汽车市场的不完全竞争的动态模型。企业在需求和成本约束下通过选择产量,最大化其多期利润。为了求解这一模型,我们通过构建一个动态的结构式向量自回归模型,并分析未预期到的外生环境变量的变动(冲击)对于汽车销量的影响。另外,本文通过进行预测误差的方差分解分析以此分析不同冲击的重要性。