随着国内外经济的迅速发展,汇率环境愈加复杂,规避汇率风险的需求更为迫切,外汇期权受到了人们的青睐,外汇期权定价的研究具有重要的现实和理论意义。目前,对外汇期权定价的研究方法有偏微分方程法,数值法,非参数定价法。现有大部分研究是对偏微分方程法中B-S模型进行改进,本文同样基于B-S模型,考虑了汇率的波动特征和分布特征,引入了波动指数和分布指数,对该模型进行修正,并将修正后模型与原模型进行对比。本文首先通过对以往文献的梳理,发现汇率波动并非服从正态分布,而是呈现“尖峰肥尾”形态。再结合对欧元,日元,英镑,瑞士法郎,加元以及澳元2008至2019年数据的实证研究,我们发现随着时间间隔的增加,汇率波动呈现先上升后下降的趋势,与B-S模型中认为的汇率波动恒定,即波动指数Y=0.5相矛盾。因此引入波动指数来研究汇率的波动特征。同时发现汇率具有长记忆性,即汇率具有分形特征,与B-S模型中认为的汇率分布为标准的随机过程,即分布指数H=0.5相矛盾。因此,本文引入分布指数来研究汇率的分布特征。其次,本文利用回归分析法和重标极差分析法,对六种货币的波动指数和分布指数进行计算,修正了B-S模型,同时讨论了原模型的适用范围。最后,从汇率波动的角度和期权价格的角度,对比了修正模型和原模型,验证了修正模型的合理性,最终为外汇期权提供相对可靠的定价方法。