【摘 要】
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期权定价理论是现代金融学的重要组成部分,对于传统的Black-Scholes模型,国内外学者已经做了大量研究工作,获得了许多对金融实践有指导意义的结果。实证研究表明,股票的预期
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期权定价理论是现代金融学的重要组成部分,对于传统的Black-Scholes模型,国内外学者已经做了大量研究工作,获得了许多对金融实践有指导意义的结果。实证研究表明,股票的预期收益率往往是波动变化的,而不是传统Black-Scholes模型中假设的常数。因此,众多学者放宽Black-Scholes模型的某些假设条件,提出了各种期权定价模型。为了更好地反映股票价格运动的实际情况,本文考虑股票价格服从指数O-U模型,运用鞅论,随机分析等数学理论和方法,研究了指数O-U模型下的期权定价问题:服从指数O-U模型的股票期权定价,服从指数O-U模型的随机利率期权定价,服从指数O-U模型的回望期权定价,并且得到了相应的期权定价公式。指数O-U模型是在Black-Scholes模型基础上得到的,我们得到的服从指数O-U模型的期权定价公式与Black-Scholes公式在形式上相似。由于指数O-U模型能更好地反映股票市场,这样得到的结果更具有实际意义。
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