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由Markowitz提出的证券投资组合模型是现代投资理论的基石。有关证券投资组合的理论已有许多研究成果。本文集中研究对Markowitz模型的改进，即考虑交易费用和非负约束。并进一步研究改进模型的计算方法，主要考察了两种方法，一种方法的基本做法是采用多目标规划及非线性规划的直接解法；另一种方法的基本思想是将新模型转化为线性规划问题后用单纯形法求解。