【摘 要】
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文献指出,公募基金在中国市场的行为表现,对于市值因子具有一定程度的预测与择时能力,本篇论文聚焦于如何善用公募基金在市场上的表现,试着观察并利用基金经理在大、小市值的
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文献指出,公募基金在中国市场的行为表现,对于市值因子具有一定程度的预测与择时能力,本篇论文聚焦于如何善用公募基金在市场上的表现,试着观察并利用基金经理在大、小市值的股票之间的调仓行为,去进行相关交易策略的研发。为了达成这个目标,本文计算了公募基金在大小市值间的持仓差额序列,作为基金经理调仓的指标,接着本文探讨了基于这个指标的三个交易策略,分别为均值择时策略、根据拐点搜寻的择时策略以及布林线指标择时策略。同时为了更有效的利用这项指标,本文也利用了粒子群优化算法去完善其中的布林线指标策略,并在回测结果上稳定跑赢沪深300指数,优化后的策略无论是在收益率及风险的平衡上有了较佳的改进。本篇论文验证了从公募基金的行为表现中所构造出的指标能够预期市场风格的轮动并有助于判断调仓的时机,同时本论文亦提供了一种基于此指标所构建的交易策略,并能够稳定跑赢大盘。
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