随着互联网技术的发展,各种互联网金融理财产品以其便捷的支付方式和稳定的收益开始受到投资者的追捧,投资者对理财产品的质量要求也逐渐升高。量化投资就是将适当的投资思想、投资经验,甚至包括直觉反映在数量化模型中,利用计算机技术帮助人脑处理大量数据,克服人性的主观情绪对投资的影响,总结归纳市场规律,建立可以重复使用并反复优化的投资策略,指导我们的投资决策过程。量化投资策略可以更好的满足人们的投资需求。然而,量化投资有一定的行业壁垒,进行量化投资需要投入极高的人力成本和资金量,中国量化投资策略的研究成果大多集中在券商、基金等机构手中,大多数散户投资者还没有能力及条件进行研究分祈。因此,目前对量化投资策略的研究还需要致力于满足国内散户投资者多元化投资策略的需求,使投资者的投资活动提供专业性的理论支持,为普通投资者构建投资组合提供一个新思路。本文首先简要介绍了量化投资策略的国内外研究现状,并在详细阐述GARP策略和动量Alpha策略基础上分析了基于GARP的动量Alpha投资策略的研究背景以及研究意义。并对比传统的投资手段,分析本文策略的创新点。然后,在详细分析了GARP策略和动量Alpha策略的内在机理的基础上,对于GARP策略加入了基于Lasso回归的价值成长指标选择模型,并设计和改进了GARP策略的运行流程;同样,也设计和改进了从股票池进行投资组合选取的动量Alpha策略运行流程。通过MATLAB仿真验证其可行性。最后,本文基于MATLAB平台,利用wind数据中2013年1月1日到2017年12月31日共1215个交易日数据,验证了基于GARP的动量Alpha投资策略的有效性,最终获得了超越市场的Alpha超额收益。并在此基础上通过调整参数,测试了该策略的敏感性。在总结上述研究结果的同时,为策略的优化给出合理的建议。