【摘 要】
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亚式期权到期日收益取决于整个期权有效期内资产价格的平均值,具有风险小、价格便宜、不易被人为操纵等优势,自问世之日起,对其进行的研究就层出不穷.分数布朗运动具有长程相
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亚式期权到期日收益取决于整个期权有效期内资产价格的平均值,具有风险小、价格便宜、不易被人为操纵等优势,自问世之日起,对其进行的研究就层出不穷.分数布朗运动具有长程相关性,股票价格受到多种因素的影响呈现出某种相关性和依赖性.因此分数布朗运动能较好地贴近实际金融市场.本文基于分数风险中性定价的思想对几何平均亚式期权进行研究,给出价格的解析表达式.第三章,在分数跳扩散环境下,研究几何平均亚式期权,推导出相应的定价公式.第四章,在Vasicek利率及分数跳扩散环境下,研究几何平均亚式期权,推导出相应的定价公式.第五章,在分数Vasicek利率及分数跳扩散环境下,研究几何平均亚式期权,推导出相应的定价公式.
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