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本文要研究的是重尾相依条件下风险模型的大偏差问题.众所周知,在金融保险业中,目前更重视的对象是极端事件.因为这些重大事件不经常发生,可是一旦发生,将会带来巨大损失,导致大索赔额的发生,从而给保险业务带来重大风险.在保险风险理论中,各种破产理论的渐进性的研究与极限理论的大偏差有着密切的关系,故大偏差理论的研究就成为保险公司和广大学者共同关注的重要问题之一.大偏差理论的研究起源于20世纪30年代,一直是概率极限理论领域生机勃勃的分支之一.它对于刻画极端事件具有关键的作用.经过众多学者的研究,已形成了一系