L∩D族相关论文
提出了一个基于客户到来的泊松过程风险模型,其中不同保单发生实际索赔的概率不同,假设潜在索赔额序列为负相依同分布的重尾随机变......
考察了带风险投资的更新风险模型的有限时间破产概率。在索赔额分布属于L∩D族的场合下,该模型分析了大额个体索赔情形下保险公司......
在现代风险理论中,破产理论一直是研究的核心问题,就破产理论而言,人们更加关注的是一些巨灾产生的大额索赔事件.因为一旦这些极端......
考察了有利息力风险模型的有限时间破产概率问题．在索赔额分布属于L∩D族的场合下，对于有利息力的Poisson模型，得到了有限时间破产概......
