保险公司为了扩大公司的资金规模,增强竞争力,投资是必然的选择。同时,保险公司为进一步的降低保险公司自身风险,寻求再保险业务也是必由之路。本文主要讨论了保险公司的投资再保险问题,分别针对常数利率和随机利率展开研究。另外,对养老金、年金相关的投资问题、保险价格的最优决策问题也给出了一些结果。常数利率下的再保险投资研究分为两个部分：其一是对布朗运动相互独立情况下最优投资再保险策略的研究。其二是对布朗运动具有相关性情况下投资再保险问题的初步研究。随机利率下最优再保险投资,主要集中在常数波动率的利率模型下对保险公司具有促销预算的情况的研究。全文综合使用最优控制理论、随机分析工具、鞅论等理论和方法,对大多数问题给出了显示解,同时使用Mathematica数学软件对相关研究结论也给出了数值模拟分析。全文包括六个部分,分成五章进行展开。第一章绪论,使用了大量的篇幅,追溯历史、回顾发展、总结现状,力求呈现本研究领域的基本面貌。第二章是在常数利率下对超额损失再保险和投资问题进行的研究。第三章是在随机利率下对再保险和投资问题进行的研究,主要集中在常数波动利息率模型下进行。第四章研究了保险公司同时与多家再保险公司寻求分担风险的问题。第五章包括两部分,一个是关于年金计划的研究工作,另一个是关于保险定价的工作。