巴塞尔委员会于2004年6月26日颁布了《巴塞尔新资本协议》,新资本协议要求对操作风险进行量化并将其纳入了资本监管要求。协议提出了卓有成效且被广泛应用的衡量操作风险的方法,要求金融机构为操作风险配置相应的资本金,并制定了一套用来衡量一家机构是否有资格使用某种衡量方法的标准,这体现了国际银行业监管理念和风险管理的最新成果。巴塞尔委员会之所以对操作风险如此重视,原因在于上个世纪90年代所发生的如巴林银行倒闭等一系列重大金融灾难性事件。而近两年在我国金融大案要案的频繁发生,让国内监管机构和银行业也开始重视操作风险所带来的严重影响,进一步加深了对操作风险危害性的认识并且深入思考这些情况发生的原因。正是在这种基础之上, 2005年3月中国银监会针对银行机构对操作风险的识别与控制能力不能适应业务发展的突出问题,发布了《关于加大防范操作风险工作力度的通知》,要求银行机构加大工作力度,采取切实措施,有效防范和控制操作风险。这是我国银行业对操作风险认识的一个代表性事件。对操作风险进行量化是国际银行业在风险管理上的先进做法,代表了银行业操作风险管理的发展趋势。因此,对操作风险量化进行深入研究可以说是我国银行业的当务之急,也是决定我国商业银行未来竞争力的关键所在。在这种局势下来研究商业操作风险的量化分析,是极有现实意义的。作者认真整理了巴塞尔新资本协议关于操作风险量化的方法和当前理论界在操作风险量化研究上的最近成果,并在此基础上选择了适合我国银行业的量化方法进行了实证分析。这些对我国银行业关于操作风险量化的实际操作都有积极的促进作用。论文共分为四章。第一章是操作风险的概述。作者首先对操作风险的定义进行了解释与说明,指出了国际上关于操作风险界定的三种观点,即广义概念,狭义概念和介于两者之间的概念(战略操作风险概念),并且对三者