精算是利用数理模型来估计和分析未来的不确定事件产生的影响。寿险中传统的精算理论都是假定利率是确定的，实际中利率具有随机性。寿险经营中的风险主要有两个方面，一是人的死亡率不确定性；二是利率的随机性。然而由死亡率随机性产生的风险根据大数定律可以通过出售大量的保单来分散，同类险种投保的人越多这种风险就越小；利率随机性带来的风险只单一的存在与保险公司一方，并且采用固定利率与实际利率存在很大差异，利息风险一旦发生，会对保险公司的财务造成很大的影响甚至可能破产。在保险精算的四个核心问题中随机利率主要对厘定费率和寿险准备金的分配的影响很大，而这两个问题也是保险公司能稳定经营的关键部分。故论文以此为出发点研究随机利率条件下的寿险精算问题。研究寿险精算中最重要的保费的计算和准备金的提留。　　随机利率的数学模型目前有连续和离散的两种：连续的采用Wiener的过程和Ornstein-Uhlenbeck(O-U过程)，本文分别利用上述两种随机过程以利息力和息力累积函数建模，来计算即时给付连续的人寿保险模型的给付受益精算现值随机变量ZT(即给付金额在签单时的现值随机变量)的一阶矩和二阶矩。一阶矩为该保单的理论纯保费，二阶矩、方差常来度量该种保单的风险。给出来在随机利率条件下五种寿险的趸缴纯保费和二阶矩的简洁计算表达式。离散的主要采用时间序列的建模方法，同样给出来人寿保险模型的保险费和方差的计算公式。　　考虑到人寿保险的理论准备金的计算中，死亡率仍然依据生命表，利率一般也是采用固定利率，这样理论准备金与实际准备金存在很大的差异，造成保险公司的财务不稳定，财务分配比率不合理，影响公司的投资收入或当发生理赔时资金短缺等情形的发生。在这里准备金的计算也采用随机利率的方式，采用Wiener的过程给出终身寿险的准备金的计算公式。