【摘 要】
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本文从我国股指期货的推出说起,研究了股指期货的效用以及各式套利交易的原理。为了追求更高的投资收益率,基于我国市场的实情以及凯利公式,本文研究了创新的仓位控制策略,之
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本文从我国股指期货的推出说起,研究了股指期货的效用以及各式套利交易的原理。为了追求更高的投资收益率,基于我国市场的实情以及凯利公式,本文研究了创新的仓位控制策略,之后根据策略收益的时间变化进一步研究股指期货与现货间的风险传导,探寻其风险传导的有效性与传导效率的变化,通过实证分析检验其隔夜信息的消化能力与传导效率的变化趋势。最后,本文提出了几点策略修改建议,得出了股指期货与现货间的风险传导有效性趋于增强的结论并且给予了一些政策上的建议。
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