中国2015年6月的股灾和光大证券的IF1309合约事件说明中国股指期货市场存在极端风险等一类特殊事件。在我国股指期货刚刚步入正轨的今天,不断完善股指期货市场风险监控和管理体系显得格外迫切和重要。分析和研究股指期货市场极端走势和表现的这一类特殊事件、及其引起的极端风险,为建立股指期货市场极端风险预警系统提供科学依据是一项十分迫切的重要任务。本文以股指期货市场极端风险为研究对象,首先通过对股指期货市场极端风险相关研究进行总结和分析,讨论了极端风险的界定与风险因素、股指期货市场所面临的风险特点、以及股指期货市场极端风险的界定和极端风险的智能预警;然后通过研究股指期货市场收益率的描述性统计分析、平稳性检验、自相关与偏自相关检验等统计特征,确定了股指期货市场极端风险预警的VaR指标和小波人工神经网络预警模型;最后通过采用智能技术研究极端风险预警的人工智能算法,建立了股指期货市场极端风险智能预警模型,采用小波分解对样本数据预处理、并进行了神经网络学习、训练和测试,并用MATLAB系统实现了极端风险的机器自动预警及其事前预判,提高了对极端风险信息处理的效能。实证分析结果表明,论文建立的股指期货市场极端风险智能预警模型具有较高的预警准确率,同时还具有一定的事前预测能力,对建立股指期货市场极端风险管理策略有实际参考价值。