一年多前,我国股市一片走红,国民经济以两位数字增长,房地产价格居高不下,真正的危急正悄然而至。由次贷危急引发的全球性金融危机影响了世界各个国家。其中像雷曼兄弟等一些大投资银行倒闭,令世界为之哗然。我国也不能独善其身,虽然我国金融市场相对封闭,资本市场还没有完全放开,但是整个金融行业受到的影响也非常大,即便是四大国有银行也受到了一定的冲击。　　 随着全球经济一体化,越来越多的不确定因素在增加,银行所承受的风险也越来越多样化。但是从控制风险,防范风险的角度来看,我国银行具有较大的问题。我国银行控制风险的手段是比较传统的方式,都是通过财务比率或者是借款人的资信情况、收入情况等主观因素较强的分析模式。这样做一是标准不统一,有些客户在某一家支行没有得到贷款,还可以去另外一家得到贷款,风险没有得到减小。二是这样核查的安全性不高,虽然有层层复核和审查,但基本上仍然依靠员工的判断来决定是否可以发放这笔贷款。　　 在风险度不断加深的金融市场上,没有一个好的风险控制体系对于银行来讲是非常危险的。相对我国的银行业传统的风险防范体系,西方一些国家的风险防范体系是非常完善。虽然金融危机在西方国家首先爆发,但因为是银行放松了对那些信用相对差的客户的审批条件,导致次贷危机爆发。但这些银行本身的风险防范体系并没有太大的疏漏。　　 综上所述,本文提出利用Credit Metrics模型,以中国银行个人投资经营贷款为切入点,借用这个模型来完善我国贷款风险体系。个人投资经营贷款是针对一些中小企业的一种新型贷款。我们运用Credit Metrics模型来分析其风险暴露状态和数额,希望能对我国银行业的风险防范体系给予一定的经验。