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随着我国金融市场体系的逐步完善,金融市场之间的联动性也不断增强.自上世纪90年代,Peters提出分形市场理论以来,已经有大量的研究证实,金融市场作为一个复杂的动态系统,其结构呈现出分形特征.为了更好地探究复杂金融数据的波动特征和市场间的非线性动态交互关系,本文运用多重分形的理论与方法,分析中国证券市场的动态相关性,揭示中国证券市场复杂行为的形成机理,刻画市场的动态变化规律.本文选取的研究对象为中国证券市场中的股票市场、债券市场、基金市场和黄金市场,研究了这四个市场的内在波动特征,从多重分形的角度量