【摘 要】
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2008年次贷危机之后,影子银行受到了越来越多专家学者和机构的关注。随着我国金融市场改革的稳步推进,我国影子银行业务规模呈逐渐上升趋势,一旦影子银行体系崩溃,会对银行体
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2008年次贷危机之后,影子银行受到了越来越多专家学者和机构的关注。随着我国金融市场改革的稳步推进,我国影子银行业务规模呈逐渐上升趋势,一旦影子银行体系崩溃,会对银行体系乃至整个金融系统造成巨大冲击。因此,研究影子银行对商业银行的影响是十分必要的。本文独创性地根据业务类型及产生原因将影子银行划分为商业银行内部的影子银行、非银行机构的影子银行和未观测社会信贷三类进行研究,并在梳理了相关理论的基础上对三种影子银行类型分别进行了规模测算。本文区分三类影子银行分别对商业银行收益和经营风险的影响提出相关假设,建立研究模型。首先,本文基于不同类型影子银行规模对商业银行收益风险的影响分别建立相应的多元线性回归模型。其次,通过研究不同影子银行对商业银行不同收入来源的影响,并引入了影子银行规模的滞后变量,建立相关模型,以研究影子银行对商业银行不同收入的影响以及滞后效应。再次,建立了影子银行增长率与商业银行风险影响的相关模型,以研究银子银行规模扩张速度对商业银行风险的影响。同时,考虑到影子银行与商业银行收益和风险关系之间的非线性关系,引入了影子银行规模的二次变量,求得能使商业银行收益最大或风险最小的影子银行规模值。本文最终结合了理论与实证研究结果得出以下结论:首先,总的来说,影子银行规模扩张会提高商业银行的盈利能力且存在一定的滞后效应,同时会增加利息净收入和非利息收入。其次,影子银行规模在总体上会降低商业银行的经营风险,但是规模增长速度越快,商业银行风险越大。值得注意的是,不同类型影子银行对商业银行盈利能力、收入结构以及经营风险的影响并不相同。最后,影子银行规模对商业银行收益的增加和风险的降低都存在一定的范围,即超过了某一临界之后,影子银行规模的扩张反而会降低商业银行的收益,增加经营风险。通过和我国现有影子银行规模相比较,发现各金融机构再拓展影子银行业务会使商业银行的收益降低,风险增加。
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